Ральф Эллиот бы одобрил

16 мар. 2019 г.

Почему стратегии типа ZZ должны работать с точки зрения волновой теории Эллиота. Для избежания споров буду использовать цитаты из Википедии. Краткое вступление для тех кто от темы очень далеко сначала. Цитата из Википедии:

Согласно Эллиотту, пятиволновая модель обладает тремя постоянными свойствами:

• волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1
  
• волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн
  
• волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1
  

ru.wikipedia.org/wiki/Волновая_теория_Эллиотта

Тут нам интереснее всего последнее правило. Если графическими инструментами TradingView это рисовать то получится следующее:



Проблемка

Правила волн в теории Эллиота являются НЕдостаточно формализованными. То есть правила есть, но они недостаточно строгие чтобы всегда был только один способ расчертить волны. Часто ситуация складывается так что существует одновременно 2 и более способа расчертить его волны, не нарушая ни одного правила. А бывают ситуации, где их вообще не получится расчертить соблюдая правила. Сторонники Эллиота любят об этом поспорить, но этот спор изначально лишён смысла. Объясню почему: так как правила недостаточно формализованы, то с научной точкой зрения невозможно доказать что тут есть такая то волна Эллиота. Соответственно, невозможно научно доказать что они работают, но и невозможно научно доказать обратное. Потому как правила недостаточные для создания доказательства. То есть спорить о работоспособности волновой теории Эллиота это тоже самое что спорить о существании бога - ни атеисты, ни верующие ничего доказать не могут, поэтому спорить можно бесконечно долго. Но смысла это не имеет, из-за отсутствия возможности создать доказательство. Потому то предлагаю в комментариях не спорить.

Тогда просто предположим что волновая теория Эллиота работает.

Теперь про ZZ

Относится ко всём трём версиям что я выкладывал. Если минимумы и максимумы волн определятся правильно (а правильно они определяться будут вовсе не всегда), тогда скрипт нарисует вот такие вот линии-уровни. Лаймовые от вершин волн:



Ну и красные от оснований:



Сигналы же на открытие позиций будут появляться в моменты пробоев этих линий:



То есть второй по счёту пробой в ту же сторону игнорируется. Важен только первый пробой. Так и задумано.

Соответственно сделки должны открываться в третьей волне, а закрываться (либо "переворачиваться" в случае реверсивной торговли, как в скрипте) в волне A.

Тогда почему это должно работать?

Вернемся к правилам волновой теории Эллиота. А именно: "волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1". Если это не чушь, тогда наш первый пробой вверх (первая лаймовая линия) обязательно должна оказаться именно ниже чем первый пробой красной линии. То есть сигнал на открытие лонга должен быть обязательно ниже чем сигнал на его закрытие. Согласно волновой теории Эллиота. Разумеется, при условии что сам индикатор расставил волны на графике хотя бы похожим образом. Ну а раз уж сигнал на лонг ниже сигнала на закрытие лонга, тогда лонг этот обязан оказаться прибыльным.

Разумеется, правильно расставлять волны он всегда не будет. Но ведь если волны расставлены не верно, то это не значит что это будет обязательно убыток. Будет рулетка 50/50. Значит в тех случаях когда волны определились правильно - будет прибыль. А в тех случаях когда не правильно - будет маленький убыток в среднем из-за рулетки 50 на 50. Рулетка 50 на 50 в среднем образует убыток из-за комиссии, а еще и из-за проскальзывания. Однако, в среднем убыток от рулеток должен быть явно поменьше чем прибыль.

И опять же, это всё верно если я оказался прав, и если Ральф Эллиот тоже оказался прав :)

А вообще я в трейдинге часто такое замечаю, что просто совершенно разные методы по сути пытаются обнаружить на рынке одно и то же. Что удивлять и не должно, ведь все методы "пляшут от цен".

Ниже бектест с комиссией 0.1% на эфире, лот 100% депозита, шорт тоже врублен. На эфире прибыль больше чем на битке, потому что эфир сильнее "колбасит". А сильнее его "колбасит" потому что у него капитализация меньше. Чем меньше капитализация монеты - тем дешевле можно толкнуть её цену и тем дальше она полетит. То есть у эфира просто тренды больше в процентах, чем у битка. Потому то "колбаса".

И еще

Была у меня одна замечательная статейка как индикаторы помогают идентифицировать волны Эллиота 3 и 5. Ссылка ведет тоже на TradingView. Статья Почему Эллиот и дивергенции это одна хрень.