Стратегия Bandpass
На этот раз стратегия из журнальчика. Американского.
Журнальчик
Завётся журнальчик "Technical Analysis of Stocks & Commodities", но так как что сильно длинно его в Интернете гораздо чаще называют короче, просто "Stocks & Commodities". А издаётся он аж с 1982 года до сих. У нас он разумеется не популярен и не известен, ибо пишут то там, о чём не сложно догадаться из названия, про американские акции (Stocks) и фьючерсы на товары (Commodities). Которые наши Васьки не торгуют, им лучше форексы подавай. Ну и исходя из названия понятно что про технический анализ оно. На Википедии нет русскоязычной статьи то даже:
en.wikipedia.org/wiki/Technical_Analysis_of_Stocks_&_Commodities
По задумке технический анализ должен выявлять закономерности в поведении толпы, так что то что работает на одном, с некоторыми допущениями должно работать и на другом, но похожем/аналогичном. Поэтому надо бы:
1) Чтобы была толпа, а не манипулятивный койн
2) Надо бы чтобы пара была к доллару
Злые манипули
Они есть. Есть "койны одного владельца", цена на которых движется куда хозяин захотел (а не метания плачущей толпы цену определяют). Например, это XRP, BSV и BCH - койны, на которых тех.анализ почти никак не работает.
Права
С описанием как работает стратегия возникает маленькая такая проблемка - это самое описание защищено авторскими правами, и если я тут публично буду тоже самое писать (на уже довольно посещаемом блоге), то меня потом за это наругают.
Вообще то исходный код открытый, и как работает можно разобраться. Я хоть и старался написать понятно, но всё равно чтобы понять надо быть семи пядей во лбу и с семью бутылками (из них 4 надо мне принести еще).
Чего рисует
Если линия индикатора ниже пунктирной линии, то надо шорт открывать. Если выше - то лонг. То есть реверсивная трендовая стратегия. Не пробойная. Значит входить при закрытии свечи.
Чего переделал
В оригинале предлагалось торговать используя источник цены HL2, хотя и замечено что можно пробовать и другие. Я же поставил источник цены OHLC4, так как на крипте оно всегда лучше всего работало. И тут тоже оказалось что OHLC4 лучше. Так и оставил по умолчанию.
Чего торговать
Сделано под большие таймфреймы, а значит подойдет только дневной и 4часовой таймфрейм. Лучше всего должно работать на биткойн/доллар и эфир/доллар.
Бэктест
Бэктест внизу на дневном ТФ на паре эфир/доллар на бирже BitFinex.com с комиссией 0.1% (которая обязательная - входить по рынку). На самом же деле на бирже комиссия 0.2% + еще и проскальзывание. Гораздо лучше было бы торговать на бирже где комиссия поменьше, например Bitmex (вот даже рефку не подсовываю), но увы - там история гораздо меньше, пара там появилась не так давно, а за меньший период тест менее надежен. Разумеется, на разных биржах цены слегка отличаются, однако, для дневного ТФ это отличие крайне мало и не существенно. Поэтому такой бэктест.
Размер максимальной просадки сервис TradingView считает нифига не правильно. А именно считается только при закрытии сделки. Тогда как в моменте, пока сделка еще не закрыта просадка может быть значительно больше. А ликвадация позиции вообще то будет делать по просадке в моменте, а не по закрытию. Поэтому я стал делать альтернативный расчет размера максимальной просадки тут. Причем, мой вариант и более правильный, и показывает просадку всегда намного больше чем TradingView (а не меньше). Поэтому лучше считайте мой вариант расчеты просадки правильным. Ну хотя бы потому что там просто цифра больше, и логика более верная.
Скрипт прикреплен внизу, с открытым исходным кодом, не публичный.
Журнальчик
Завётся журнальчик "Technical Analysis of Stocks & Commodities", но так как что сильно длинно его в Интернете гораздо чаще называют короче, просто "Stocks & Commodities". А издаётся он аж с 1982 года до сих. У нас он разумеется не популярен и не известен, ибо пишут то там, о чём не сложно догадаться из названия, про американские акции (Stocks) и фьючерсы на товары (Commodities). Которые наши Васьки не торгуют, им лучше форексы подавай. Ну и исходя из названия понятно что про технический анализ оно. На Википедии нет русскоязычной статьи то даже:
en.wikipedia.org/wiki/Technical_Analysis_of_Stocks_&_Commodities
По задумке технический анализ должен выявлять закономерности в поведении толпы, так что то что работает на одном, с некоторыми допущениями должно работать и на другом, но похожем/аналогичном. Поэтому надо бы:
1) Чтобы была толпа, а не манипулятивный койн
2) Надо бы чтобы пара была к доллару
Злые манипули
Они есть. Есть "койны одного владельца", цена на которых движется куда хозяин захотел (а не метания плачущей толпы цену определяют). Например, это XRP, BSV и BCH - койны, на которых тех.анализ почти никак не работает.
Права
С описанием как работает стратегия возникает маленькая такая проблемка - это самое описание защищено авторскими правами, и если я тут публично буду тоже самое писать (на уже довольно посещаемом блоге), то меня потом за это наругают.
Вообще то исходный код открытый, и как работает можно разобраться. Я хоть и старался написать понятно, но всё равно чтобы понять надо быть семи пядей во лбу и с семью бутылками (из них 4 надо мне принести еще).
Чего рисует
Если линия индикатора ниже пунктирной линии, то надо шорт открывать. Если выше - то лонг. То есть реверсивная трендовая стратегия. Не пробойная. Значит входить при закрытии свечи.
Чего переделал
В оригинале предлагалось торговать используя источник цены HL2, хотя и замечено что можно пробовать и другие. Я же поставил источник цены OHLC4, так как на крипте оно всегда лучше всего работало. И тут тоже оказалось что OHLC4 лучше. Так и оставил по умолчанию.
Чего торговать
Сделано под большие таймфреймы, а значит подойдет только дневной и 4часовой таймфрейм. Лучше всего должно работать на биткойн/доллар и эфир/доллар.
Бэктест
Бэктест внизу на дневном ТФ на паре эфир/доллар на бирже BitFinex.com с комиссией 0.1% (которая обязательная - входить по рынку). На самом же деле на бирже комиссия 0.2% + еще и проскальзывание. Гораздо лучше было бы торговать на бирже где комиссия поменьше, например Bitmex (вот даже рефку не подсовываю), но увы - там история гораздо меньше, пара там появилась не так давно, а за меньший период тест менее надежен. Разумеется, на разных биржах цены слегка отличаются, однако, для дневного ТФ это отличие крайне мало и не существенно. Поэтому такой бэктест.
Размер максимальной просадки сервис TradingView считает нифига не правильно. А именно считается только при закрытии сделки. Тогда как в моменте, пока сделка еще не закрыта просадка может быть значительно больше. А ликвадация позиции вообще то будет делать по просадке в моменте, а не по закрытию. Поэтому я стал делать альтернативный расчет размера максимальной просадки тут. Причем, мой вариант и более правильный, и показывает просадку всегда намного больше чем TradingView (а не меньше). Поэтому лучше считайте мой вариант расчеты просадки правильным. Ну хотя бы потому что там просто цифра больше, и логика более верная.
Скрипт прикреплен внизу, с открытым исходным кодом, не публичный.
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.