Критерии покупки рынка США. Долгосрочный сигнал на покупку SP500

2 февр. 2022 г.

Данные критерии были созданы с целью улучшения качества сигналов на покупку индекса SP500. Сегодня сигнал полностью сформировался и он соответствует всем приведённым критериям и даже больше.
Долгосрочные сигналы появляются очень редко и являются очень надежными. Критерии и уровни их трактовки разработаны мною путем анализа, поиска подходящих инструментов и созданы специально под мою торговую систему индекса ES500. Надеюсь вам также будут полезны.
1. VIX > 30
Является характеристикой локального дна. Высокие значения индекса страха появляются на локальных и значимых впадинах. Порой индекс зависает на данных высоких уровнях пытаясь нащупать дно. Оптимальным решением будет дождаться ухода индекса VIX в зону ниже 30 и там искать сигналы на вход, что бы не получить второе или третье локальное дно в подарок.
а. Вход лучше когда VIX < 30. Данное правило сильно помогает в фильтровании ложных срабатываний сигналов на покупку.
б. Горбы на индексе VIX, подсвечивают прекрасное место для установки стоп-лосса.

2. Импульс от растущих акций подтверждает вход.
Хорошим подтверждением является импульс на большом количестве акций из индекса SP500 благодаря которому они резко начинают торговаться выше 20 МА.
Изменение значения с минимума за последние 7 дней должно составить 35% и более. Как в данном примере 42%.

3. Put/Call Ratio > 1.3 - характеристика локального дна
Данные значения появляются ближе к локальному дну, они отмечены зелеными точками на графике через индикатор и являются дополнительной информацией к размышлению при входе в сделку.