Покупать E-mini SP 500 по понедельникам. Статистика. Бектест.

15 июн. 2020 г.

В книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", Ларри Вильямс уделял много времени тестированию на истории всевозможных вариантов применения TDW, в том числе он обнаружил что лучшим днем для покупки индекса является понедельник. С тех пор ничего не поменялось и понедельник остался лучшим днем для покупки индекса, по показателям доходности и винрейта.

Торговые системы
Так как Ларри предложил множество вариантов условий для фильтрации покупок по понедельникам, было принято решение проверить их все:
1. За основу была взята статистика покупок по цене открытия и выход по цене закрытия каждого понедельника.
2. Покупать понедельники если в пятницу свеча закрылась в шорт
3. Покупать понедельники если было открытие с гепом вниз
4. Покупать понедельники если было открытие с гепом вниз, ниже лоу предыдущего дня
5. Покупать понедельники при пробое 5% величины ренджа предыдущего дня прибавленного к открытию.
6. Покупать понедельники при пробое 180% величины неудачного 4 дневного колебания прибавленного к открытию. Как в системе GSV
7. Покупка каждого 1 дня месяца

Итоги торгов
Стоп установлен 3500$ или 70 пунктов. Все системы входят на открытии и выходят в конце дня по цене закрытия понедельника. Тестирование проводилось на временном интервале 2000-2020.
Наихудший результат у системы покупки понедельников на величину 180% от неудавшихся колебаний за последние 4 дня. Полагаю это связано с высокой волатильностью которая иногда имеет место и сильно увеличивает величину неудачных колебаний.
Наилучший результат у базовой системы покупки по понедельникам без дополнительных условий, система №1. Winrate у различных модификаций систем не сильно отличается и равняется примерно 53%-55%, средний убыток приблизительно равен среднему профиту, что вынуждает торговать каждый понедельник, без исключения. Кривая доходности в начале пути периодически ныряла ниже 0.
Добавляя фильтр по бондам, о котором Ларри писал в книге возможно улучшить результаты и винрейт, система №6 с пробоем 180% начнет в этом случае плюсовать. В целом результат меняется не значительно, в среднем +3% к винрейту и незначительный профит в общем результате, при снижении количества сделок в 2 раза или меньше.
Уменьшение стопа, увеличивает общую доходность, лидером так же является система №1.

Проблематика
За 20 лет бектеста максимальная доходность самой прибыльной из систем составила порядка 664 пунктов. Если сравнивать с простейшей системой “buy and hold”, то некоторые года по индексу приносили доходность больше при покупке в начале года и выходе в конце. Если аналогичный доход можно получить за 1 год удержания позиции по SP, возможно отсутствует смысл в активных спекуляциях 20 лет подряд?

Выводы
Ларри взял за основу статистические данные и лучший день для покупки индекса, которым является понедельник и начал прикручивать к нему дополнительные условия с целью снизить количество отрицательных сделок и увеличить винрейт. Время показало, что смысл в покупке индекса по понедельникам остался, но все навесы предложенные Ларри не прошли испытание временем и только ухудшали результаты изначально хорошей идеи. Так же прошел испытание временем 1 торговый день месяца, как он был прибыльным во времена Ларри Вильямса так и остался. Но встречается он очень редко, 12 раз в году.