Pump'езно
Обновлено
Снова по теме пампов. Так как пампы всегда кто-то устраивает (а не "оно само"), то тут вполне уместно выдумывать злого манипулятора-рептилоида, который может бесконечно доставать монеты из носа. Уместно, но не нужно. Нам пофиг есть такое или нет. Пофиг потому как доступа к такой информации не имеем ведь, а значит придется работать лишь с тем что имеем.
Признаки аптренда: каждый следующий максимум выше предыдущего максимума, каждый следующий минимум тоже выше предыдущего минимума.
Признаки даунтренда (зеркальное наоборот): каждый следующий максимум ниже предыдущего, каждый следующий минимум ниже предыдущего минимума.
Разумеется проблемы у такого подхода тоже есть. А именно:
1) Правила эти соблюдаются вовсе не всегда, что создает ложные сигналы
2) Вообще то есть разные способы как определять является ли это свечка максимумом или нет, что создает ложные сигналы (человечковый фактор)
Человечковый фактор всё же можно устранить, если написать строгий алгоритм расчета что считать максимумом, а что не считать. Перепробовав кучу вариантов как вообще можно определять максимумы цен в прошлом, в итоге остановился на использовании индикатора ZigZag, которому всего то надо было запретить перерисовываться. Из-за чего он отстает от цены. Но тут такой выбор: либо будет перерисовываться, либо будет отставать, одно из двух. Выбор был очевиден - пусть лучше отстает.
Итак, если цена превысила предыдущий максимум, то у нас появляется самый первый признак аптренда. Или даже не просто аптренда, а огромного пампа, если повезёт. А именно признак "следующий максимум больше предыдущего максимума". И действительно, раз уж цена уже превысила предыдущий максимум (пробой уровня предыдущего максимума), значит не зависимо от того каким сильным или слабым будет рост в любом случае уже сработает правило "следующий максимум выше предыдущего". Да, это не гарантирует что будет аптренд, но это уже лучше чем 50 на 50, раз уж у нас хотя бы 1 признак аптренда уже есть.
Высиживать позицию имеет смысл пока сохраняются признаки аптренда. То есть не просто "видно что цена растёт", но и "растёт правильно". Правильно, значит максимумы выше прошлых, минимумы тоже выше прошлых - эти признаки как бы успокаивают толпу трейдун. Видят сохранение правила - успокиваются, считают что и дальше будет расти. А значит не зачем сейчас продавать. А значит продажу не обрушат цену.
Вот на примере как это видит Эллиотчик: он будет считать что он видит пятиволновый импульс. А по его религии волна 4 должна быть выше волны 2 (то есть это тоже значит что следующий минимум выше предыдущего). Так же у него волна 5 выше волны 3, волна 3 выше волны 1. То есть эти признаки очень хорошо сходятся с религией Эллиотчиков, и я думаю вовсе не случайно. Это всего лишь разные способы распознать на рынке одно и то же.
Падение цены ниже предыдущего минимума ломает признак аптренда "минимумы выше прошлых". А значит уже сомнительно продолжится ли рост. Для многих это уже сигнал начать продажи (Эллиотчику тут приглючится коррекционная ABC, а потом ему приглючится что он был прав просто не в том месте сначала нарисовал). Если после этого еще и максимум окажется ниже предыдущего максимума - то уже шортисты увидят в этом сигнал для открытия шорта, если там такое можно. Таким образом, уход цены ниже предыдущего минимума создаёт двойную опасность: и Эллиотчики срутся, и шортисты возбуждаются. Кроме Эллиотчиков много кто использует трейлинг стоп-лосса - и новый минимум его будет срывать в большинстве случаев. То есть методы разные, но суть примерно одна.
Так же есть идея, которая НЕ реализована в ZZ-2, так как просто не понятно как это сделать в программном коде. Зато на глаз видно и понятно. Идея простая: обычно после пампа не бывает сразу же второго пампа. Так что второй сигнал на рост лучше пропустить, ибо он в большинстве случаев ложный. То есть со времени первого пампа должно пройти достаточно длительное время. Что есть достаточно длительное время зависит от пары уже, достаточно промотать график и так прикинуть как много времени примерно в среднем проходит между пампами. Вот только программный код не понимает формулировок типа "примерно в среднем на глаз", увы.
На дневном шортить не надо, ибо сольётесь, а так же потому что просто не выгодно (лучше лонг открыть на другой паре, чем взять большой риск шорта на дневном), а еще потому что на многих биржах и шортить то нельзя.
Признаки аптренда: каждый следующий максимум выше предыдущего максимума, каждый следующий минимум тоже выше предыдущего минимума.
Признаки даунтренда (зеркальное наоборот): каждый следующий максимум ниже предыдущего, каждый следующий минимум ниже предыдущего минимума.
Разумеется проблемы у такого подхода тоже есть. А именно:
1) Правила эти соблюдаются вовсе не всегда, что создает ложные сигналы
2) Вообще то есть разные способы как определять является ли это свечка максимумом или нет, что создает ложные сигналы (человечковый фактор)
Человечковый фактор всё же можно устранить, если написать строгий алгоритм расчета что считать максимумом, а что не считать. Перепробовав кучу вариантов как вообще можно определять максимумы цен в прошлом, в итоге остановился на использовании индикатора ZigZag, которому всего то надо было запретить перерисовываться. Из-за чего он отстает от цены. Но тут такой выбор: либо будет перерисовываться, либо будет отставать, одно из двух. Выбор был очевиден - пусть лучше отстает.
Итак, если цена превысила предыдущий максимум, то у нас появляется самый первый признак аптренда. Или даже не просто аптренда, а огромного пампа, если повезёт. А именно признак "следующий максимум больше предыдущего максимума". И действительно, раз уж цена уже превысила предыдущий максимум (пробой уровня предыдущего максимума), значит не зависимо от того каким сильным или слабым будет рост в любом случае уже сработает правило "следующий максимум выше предыдущего". Да, это не гарантирует что будет аптренд, но это уже лучше чем 50 на 50, раз уж у нас хотя бы 1 признак аптренда уже есть.
Высиживать позицию имеет смысл пока сохраняются признаки аптренда. То есть не просто "видно что цена растёт", но и "растёт правильно". Правильно, значит максимумы выше прошлых, минимумы тоже выше прошлых - эти признаки как бы успокаивают толпу трейдун. Видят сохранение правила - успокиваются, считают что и дальше будет расти. А значит не зачем сейчас продавать. А значит продажу не обрушат цену.
Вот на примере как это видит Эллиотчик: он будет считать что он видит пятиволновый импульс. А по его религии волна 4 должна быть выше волны 2 (то есть это тоже значит что следующий минимум выше предыдущего). Так же у него волна 5 выше волны 3, волна 3 выше волны 1. То есть эти признаки очень хорошо сходятся с религией Эллиотчиков, и я думаю вовсе не случайно. Это всего лишь разные способы распознать на рынке одно и то же.
Падение цены ниже предыдущего минимума ломает признак аптренда "минимумы выше прошлых". А значит уже сомнительно продолжится ли рост. Для многих это уже сигнал начать продажи (Эллиотчику тут приглючится коррекционная ABC, а потом ему приглючится что он был прав просто не в том месте сначала нарисовал). Если после этого еще и максимум окажется ниже предыдущего максимума - то уже шортисты увидят в этом сигнал для открытия шорта, если там такое можно. Таким образом, уход цены ниже предыдущего минимума создаёт двойную опасность: и Эллиотчики срутся, и шортисты возбуждаются. Кроме Эллиотчиков много кто использует трейлинг стоп-лосса - и новый минимум его будет срывать в большинстве случаев. То есть методы разные, но суть примерно одна.
Так же есть идея, которая НЕ реализована в ZZ-2, так как просто не понятно как это сделать в программном коде. Зато на глаз видно и понятно. Идея простая: обычно после пампа не бывает сразу же второго пампа. Так что второй сигнал на рост лучше пропустить, ибо он в большинстве случаев ложный. То есть со времени первого пампа должно пройти достаточно длительное время. Что есть достаточно длительное время зависит от пары уже, достаточно промотать график и так прикинуть как много времени примерно в среднем проходит между пампами. Вот только программный код не понимает формулировок типа "примерно в среднем на глаз", увы.
На дневном шортить не надо, ибо сольётесь, а так же потому что просто не выгодно (лучше лонг открыть на другой паре, чем взять большой риск шорта на дневном), а еще потому что на многих биржах и шортить то нельзя.
Заметка
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.