Торговые сетапы. Что полезно знать начинающим?

Часто сталкиваюсь с тем, что люди, приходя в трейдинг, начинают пытаться угадать направление цены, прогнозировать, даже ориентируются на мнения различных аналитиков, но в итоге торговать почему-то все равно не получается. Сегодня разберемся, как можно работать на рынке, не делая прогнозов.

Начну с того, что прогнозирование рынка и непосредственная торговля - совершенно разные вещи. Подход профессионала к трейдингу заключается в том, чтобы торговать имеющиеся факты.

Что такое факты, если мы говорим в контексте трейдинга?

Под фактами понимаются торговые сетапы, основанные на наблюдениях за реакцией цены в определенной зоне ликвидности. Такими зонами ликвидности обычно являются уровни поддержки/сопротивления, как динамические, так и горизонтальные, а также области скопления объемных проторговок. То есть, мы наблюдаем за ценой именно в тех зонах, где сосредоточен крупный капитал, а значит, крупные игроки, от действий которых мы в дальнейшем будем отталкиваться.

Можно выделить несколько простых рабочих торговых сетапов: стратегия входа на пробой, на ретесте и отбое от зоны ликвидности, а также после ложного пробоя уровня ликвидности.


Стратегия "На пробой":

Понимая механику исполнения рыночных ордеров, становится понятна логика такой работы: стратегия "на пробой" работает по причине срабатывания большого количества триггерных заявок, которые исполняются по рынку после пробоя ключевой зоны ликвидности. Однако, данная стратегия в ее классическом виде имеет и подводные камни, такие, как ложный пробой уровня. .

Рассмотрим пример подхода "На пробой":

Сетап на покупку

После длительной аккумуляции в паре Биткоин/Доллар на графике образовалась структура с повышающимися минимумами и горизонтальным уровнем сопротивления. Уровень сопротивления при этом тестировался не 1 раз, а покупатели постепенно поджимали уровень. Уже тогда можно было предположить, что структура отрезка бычья, однако, подтверждение этому произошло только после пробоя уровня сопротивления.



Сетап на продажу


Данный пример - это инверсия сетапа на покупку. Все аналогично:


Итак, стратегию входа "на пробой" я применяю при следующих условиях:

1) Длительная аккумуляция/дистрибуция

2) Многократное тестирование зоны ликвидности, при соблюдении структуры "восходящих низов" и "горизонтального верха" в случае с бычьим паттерном, в случае с медвежьей моделью - "падающие максимумы" и "горизонтальное основание" после длительной дистрибуции.

Стратегия "На ретесте и отбое":

Стратегия "На ретесте и отбое" применяется как после смены тенденции, так и непосредственно для входа в рынок по действующему тренду.

Как это понимать? Очень часто цена дополнительно тестирует спрос или предложение на определенных уровнях ликвидности повторно, особенно после пробоя уровня поддержки/сопротивления, а также после пробоя трендовой линии. Если реакция на уровень есть, происходит так называемый "отбой" от уровня на объеме, это также является сетапом для входа.



После пробоя уровня сопротивления, цена протестировала предложение в области пробитого уровня. Далее произошел отбой и закрепление выше первого образовавшегося максимума (здесь мы входим, т.к. произошло подтверждение отбоя).

Данная стратегия часто применяется не только при смене тренда, но и по тренду, например, в случае, когда цена тестирует прошлый уровень сопротивления (так называемый зеркальный уровень), который теперь выступает в качестве поддержки. Зачастую, цена тестирует не уровень, а зону ликвидности, так что всегда ждите подтверждений.



В вышеприведенном примере мы видим сетап для входа в сторону направления тенденции. Цена успешно напечатала новый максимум и закрепилась, далее протестировала уровень предыдущего максимума (этот максимум теперь именуется "зеркальным" уровнем поддержки). Образовав пин-бар на тесте "зеркального" уровня, мы получили сигнал на вход, который в методике VSA интерпретируется, как SA (stopping action).

Стратегия, основанная на входе в рынок после ложного пробоя

Тут следует понимать, что определить ложный пробой можно только постфактум. Соответственно, торговать ложный пробой мы будем уже после того, как факт ложного пробоя свершился.



В вышеприведенном примере есть несколько условий для входа в позицию, которые в совокупности дают нам сетап на вход в шорт. Сначала цена пробила уровень сопротивления, но не смогла закрепиться и вернулась под уровень. Далее произошел ретест уровня, но и тут продавец смог защищить свои позиции, после чего произошел отбой и поглощение отскока. В Price action данный паттерн называется медвежьим поглощением. Логика отработки сетапа достаточно простая с точки зрения психологии: крупный игрок выбивает из рынка лишних "шортистов", одновременно с этим "запирая" в убыточной позиции тех игроков, которые набирали лонг позицию в консолидации. В итоге, покупатели оказываются продавцами при попытке подхода к уровню (ретест), поскольку пытаются минимизировать убыток и закрывают свои лонг позиции продажами. После попытки тестирования области консолидации следует новая волна продаж.

Аналогичная логика происходит при шейкаутах и аптрастах, т.е. мощных манипуляционных движениях, целью которых является "высаживание" из позиций "налипшего" ритейла. Главное в таких ситуациях всегда дожидаться подтверждения, т.е. закрепления выше/ниже уровней, которые вынесли. Далее следует дождаться успешного теста.



В данной статье я описал самые простые сетапы для входа в рынок, которые хорошо подойдут для понимания новичкам.

Спасибо за внимание!