Осцилляторы: работаем "от противного"

14 апр.

Придя на рынок, новичок часто ищет «идеальный индикатор», потому что чистый свечной график абсолютно непонятен. Резонно: хочется найти определённость среди рыночного хаоса и получить понятные (легко интерпретируемые) призывы к действиям.

Услышав про опережающие индикаторы, трейдер тотчас же устанавливает их на график, ведь они должны опережать, то есть «показывать будущее». Более того, они дают чёткие сигналы «перекупленности» и «перепроданности». Что может быть проще?

Новички часто устанавливают на график Стохастик после того, как у них не складывается с RSI – потому что он «более точный», т.е. «даёт больше сигналов и они чаще». Именно на примере Стохастика и будем разбирать как основные ошибки, так и рабочие методики использования.

…Интерпретация «сигналов» осциллятора обычно самая что ни на есть буквальная. "Перепродан - это лонг", "Цена не может пойти выше, раз осциллятор показал перекупленность" - самые часто встречаемые ошибки новичка.

То есть, «перепроданность» воспринимается как «ниже точно не будет, однозначно лонг».

Мало где рассказывают: Стохастик хорош во флетах, в сильных же трендах он может болтаться в «перекупленности» и «перепроданности» продолжительное время.

Соответственно, если включение Стохастика волею случая попало на флет, трейдер даже успевает что-либо заработать, интерпретируя «перекупленность и перепроданность» буквально:


«Я нашёл грааль» - думает новичок и сливает на ближайшем сильном движении:


Часто после этого наступает разочарование и продолжение поисков нового грааля.

Отдельным видом специальной олимпиады является «подкрутка настроек» так, как лучше работало на истории пользователя (но не в будущем).

И всё же, работает стохастик или нет?

Для ответа на этот, казалось бы, простой вопрос, нужно понимание следующих вещей:

1. 99% технических индикаторов всего лишь иначе (как правило, «более наглядно») интерпретируют свечной график. 1% индикаторов берёт какие-то данные извне, не из свечей – например, кумулятивную дельту или хешрейт сети.

2. Классическим техническим индикаторам пол-века, иногда больше. Грааль существует 50 лет, про него знают все и никто не обваливает рынки? Почему? Все упорно ждут находчивого Васю?

Таким образом, все индикаторы работают – просто не так, как ждут новички.

Для понимания всех движений, пересечений, паттернов, углов атаки стохастического осциллятора необходима наработка тысяч часов за графиком. Иными словами, банальный опыт.

Наработка даёт подсознательное, интуитивное понимание, как отработал индикатор в той или иной ситуации.

Как же быть новичку, у которого опыта маловато? Может ли Стохастик принести пользу?

Да – уверенно говорю я вам. И привожу простой, на 100% рабочий сценарий использования.

Использование Стохастика как противоречия.

Или работа «от противного». То есть, сигналы осциллятора интерпретируются не как «что делать», а «что НЕ НАДО делать».

НЕ НАДО входить в лонг, когда стохастик перекуплен.

Ждать зоны перепроданности.

Плохие входы в лонг на восходящем тренде отмечены красными вертикальными линиями, хорошие – зелёными:


НЕ НАДО входить в шорт, когда стохастик перепродан. Ждать зоны перекупленности.

Плохие входы в шорт на нисходящем тренде отмечены красными вертикальными линиями, хорошие – зелёными:


Таким образом улучшается точка входа и, следовательно, уменьшаются риски. Вы получаете спокойствие, более разумный стоп и, несомненно, больше прибыли.

Надеюсь, вы поняли разницу. Не нужно открывать позицию в ту или иную сторону, основываясь лишь на «перекупленности и перепроданности» осциллятора. Не используйте ни стохастик, ни RSI как определитель направления тренда, не имея соответствующего опыта.

Когда вы на основании своего анализа, определив направление тренда, решили открыть позицию, не открывайте её, пока осциллятор «противоречит». Дождитесь перепроданности для лонга на восходящем тренде и перекупленности для шорта на нисходящем.

Хотелось бы поговорить про расхождения (дивергенции), однако эта обширная тема выходит за рамки данной статьи. Stay tuned ;)