Делаем калькулятор риск и манименеджмента

3 февр. 2023 г.

Про риск и манименеджмент было уже сказано очень много слов, но как держать всё в голове?? Как не поддаться соблазну открыть позицию на всю котлету? Как исключить человеческий фактор настолько, насколько это возможно?
Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, напишем Excel программу в гугл таблицах.
Даю бесплатно то, за что другие берут деньги, взамен поддержите лайком, подпиской и комментарием!

Вот такая таблица у нас получится



При помощи простых формул таблица будет помогать нам в трейдерской рутине. Все наши сделки будут храниться в этой таблице.

1. Date - тут всё просто, выбираем Формат - Числа - Дата.



2. Name - ничего редактировать не надо, просто прописываем название монеты, которой мы собираемся торговать.

3. Total Deposit - прописываем общее количество депозита.

4. Position - графа, где нужно указать, в лонг вы монету берёте или в шорт.
Для этого выбираем Вставка - Раскрывающийся список. В вариантах прописываем Long и Short.



5. Риск - указал 10% - это размер дефолтного стопа, за который заходить не рекомендуется.



6. Entry - прописываем планируемую точку входа.

7. Lev - прописываем плечо. Если торгуете без плеча, то ставим 1.

8. T1, T2, T3, T4 - прописываем планируемые цели.

9. Entry deposit - при помощи формулы рассчитывает число денег, которыми можно войти в данную сделку.
Формула: =ЕСЛИОШИБКА((C2*E2)/G2)



10. Stop loss - таблица нам предлагает стоп в 10% от точки входа. Изменять по желанию, главное не ставить стоп выше.
Чтобы выставить свой стоп - нужно просто стереть формулу.
Формула: =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(D2="Long",F2-F2*(E2/G2),F2+F2*(E2/G2)))



11. R:P - при помощи формулы таблица рассчитывает соотношение риска к прибыли. Риск к прибыли не должен быть менее чем 1:3, иногда 1:2.
Формула: =ЕСЛИОШИБКА((((H2-F2)+(I2-F2)+(J2-F2)+(K2-F2))/4)/(F2-M2))



12. Progress - чтобы установить нужно выбрать Вставка - Флажок.
При помощи этого инструмента мы будем видеть, какая сделка достигла какой цели. При достижении следующей цели нужно убрать галочку с предыдущей и поставить на новую.



13. SL - стоп лосс, работает по такому же принципу. При достижении стопа поставить галочку.

14. t1, t2, t3, t4 - высчитывает процент профита.

Формулы:
=ЕСЛИ(O2, ABS((((100*H2/F2)-100)/1)/100)*G2, "") - для t1
=ЕСЛИ(P2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)/2)/100)*G2, "") - для t2
=ЕСЛИ(Q2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)+((100*J2/F2)-100)/3)/100)*G2, "") - для t3
=ЕСЛИ(R2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)+((100*J2/F2)-100)+((100*K2/F2)-100)/4)/100)*G2, "") - для t4



15. Loss - рассчитывает процент убытка.
Формула: =ЕСЛИ(S2, ABS(((((100*M2/F2)-100)))/100)*G2, "")



16. t1, t2, t3, t4 - количество прибыли, выраженное в долларах.
Формулы:
=ЕСЛИ(O2,(T2*L2), "") - для t1
=ЕСЛИ(P2,(U2*L2), "") - для t2
=ЕСЛИ(Q2,(V2*L2), "") - для t3
=ЕСЛИ(R2,(W2*L2), "") - для t4



17. L - количество убытков, выраженное в процентах.
Формула: =ЕСЛИ(S2,(X2*L2), "")



Далее трюк, который превратит нашу таблицу в удобноиспользуемый инструмент.
Всё, что мы написали, работает только с первой строчкой, и чтобы не дописывать всё вручную - просто растягиваем каждый столбик до самого конца.




Таблица готова, но чтобы работать было ещё комфортнее, сделал отдел с бухгалтерией по месяцам



Разберу на примере января, а далее там всё по аналогии.

Revenue - Общий доход за месяц.
Формула: =СУММЕСЛИМН(Trading!Y2:Y, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!O2:O, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!Z2:Z, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!P2:P, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!AA2:AA, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!Q2:Q, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!AB2:AB, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!R2:R, ИСТИНА)

Loss - Общие потери за месяц.
Формула: =СУММЕСЛИМН(Trading!AC2:AC, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!S2:S, ИСТИНА)

Profit - доход минус потери.
Формула: =(B3-B4)-(B3-B4)*0.0025

Total revenue
Формула: =СУММ(B3:M3)
Total Loss
Формула: =СУММ(B4:M4)
Total profit
Формула: =N3-N4

Надеюсь, моя работа была проделана не зря, и вы начнете с умом относиться к самому важному пункту технического анализа - риск и манименеджменту.

5 февр. 2023 г.

Заметка

Скинул готовый калькулятор, ссылка на канале (см.ниже)