Как Работает : Канал Кельтнера

Больше полезной информации и обучающих видео ждут вас в моем профиле — переходите по ссылке и учитесь бесплатно!

Сегодня поговорим о Канале Кельтнера – простом, но мощном индикаторе, который поможет вам точнее определять точки входа, увеличивать прибыль и даже предсказывать разворотные моменты на рынке. В этой статье разберём все нюансы и особенности торговли по этому индикатору.

Что такое канал Кельтнера и как он работает?
Канал Кельтнера – это индикатор, основанный на концепции каналов (он напоминает Полосы Боллинджера или канал Дончиана). У него есть верхняя и нижняя границы, которые помогают выявлять потенциальные зоны перекупленности и перепроданности.
Индикатор впервые был описан Чарльзом Кельтнером в 1960 году. Первая версия использовала особую модификацию скользящей средней, а затем Линда Рашке добавила применение индикатора ATR для определения ширины канала. Позже трейдер Роберт Колби предложил использовать экспоненциальную скользящую среднюю, и именно эту версию мы и рассмотрим.

Стандартные настройки Канала Кельтнера
По умолчанию индикатор включает три параметра:

• 
  • Средняя линия: 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
  • Верхняя линия канала: 20 EMA + (2 * ATR).
  • Нижняя линия канала: 20 EMA — (2 * ATR).
  

Средняя линия – это по сути среднее значение между верхней и нижней линиями, а границы канала показывают, насколько далеко цена отклоняется от этого среднего.

Канал Кельтнера vs. Полосы Боллинджера
Основное отличие между этими индикаторами заключается в методе расчёта:

• 
  • Канал Кельтнера использует Средний Истинный Диапазон (ATR).
  • Полосы Боллинджера – стандартное отклонение.
  

В результате, линии Канала Кельтнера получаются более плавными по сравнению с более волатильными полосами Боллинджера.
Как использовать канал Кельтнера для предсказания разворотных точек на рынке?

Не стоит открывать короткую позицию только потому, что цена находится у верхней границы канала Кельтнера – особенно в сильном восходящем тренде, когда цена может оставаться перекупленной долгое время. Аналогичная логика работает и в нисходящем тренде.


Цена обычно меняет направление, когда достигает экстремальных значений в структуре рынка, например, на уровнях поддержки или сопротивления. Нам нужно найти ситуацию, когда цена оказывается далеко за пределами канала Кельтнера – это сигнал, что рынок достиг экстремума, максимально удалённого от своего среднего значения.


Но не торопитесь открывать длинную позицию сразу. Как известно, в сильном нисходящем тренде цена может долго колебаться у нижней границы канала. Поэтому вам понадобится дополнительный сигнал, который подтвердит, что рынок готов разворачиваться вверх. Здесь на помощь приходят уровни поддержки и сопротивления – нам нужно увидеть отскок цены от ключевого уровня.


Мы видим следующие сигналы для входа в сделку:

• 
  • Цена закрывается за пределами нижней линии канала Кельтнера.
  • Цена доходит до уровня поддержки.
  • Происходит отскок цены, лучше всего подтверждённый паттерном прайс экшен (например, пин бар или модель поглощения).
  

Аналогичная логика применяется и для коротких позиций – следите за отскоками от верхней линии канала и уровнями сопротивления.

Как определить состояние рынка с помощью канала Кельтнера?

Рынок постоянно меняется – он может быть в восходящем тренде, нисходящем или просто в состоянии консолидации. Когда мы смотрим на график в ретроспективе, состояние рынка определить легко. Но в реальном времени задача куда сложнее, верно?

Есть метод, который помогает определить рыночные условия «на лету»: используйте индикатор Канал Кельтнера в сочетании с 200-периодной скользящей средней (200MA).

Правила определения тренда:

• 
  • Если весь Канал Кельтнера находится выше 200MA – рынок в восходящем тренде.
  • Если весь Канал Кельтнера ниже 200MA – рынок в нисходящем тренде.
  • Если 200MA проходит внутри канала – рынок находится в диапазоне (консолидации).
  

Примеры:
Восходящий тренд:


Консолидация:


Если рынок в восходящем тренде, мы ориентируемся на покупки. Если в нисходящем – на продажи. А в состоянии консолидации можно торговать от границ канала, покупая на поддержке и продавая на сопротивлении.

Канал Кельтнера и торговля на пробой

Волатильность на рынке постоянно меняется – порой мы видим периоды низкой волатильности, а потом внезапно наступает настоящий шторм. И вот секрет: лучшее время для входа в рынок, когда можно поймать сильное движение цены, – это именно период низкой волатильности.

Как это работает с каналом Кельтнера?
Канал Кельтнера помогает нам определить моменты, когда рынок «зажат» и готов к пробою. Вот как действовать:

• 
  • Пусть цена приблизится к уровню поддержки или сопротивления.
  • Дождитесь, пока канал Кельтнера сожмётся – цена окажется между внешней и средней линиями.
  • Тогда открывайте позицию на пробой.
  

Во время сжатия внешняя линия канала становится практически плоской, что указывает на нерешительность покупателей и продавцов и на низкую волатильность. Но если внешняя линия крутая, это скорее сигнал о сильном тренде, а не о сжатии канала.


Как найти лучшие точки входа на трендовом рынке?
Тренды на рынке не всегда однозначны – цена не всегда тестирует уровни поддержки или сопротивления, и можно оказаться без позиции. Здесь на помощь приходит 20-периодная скользящая средняя (20MA), которая фактически является средней линией канала Кельтнера. Если цена постоянно находится выше (или ниже) этой линии, значит, у нас сильный тренд.

• 
  • Если рынок в сильном тренде, дождитесь отката к 20MA.
  • Как только происходит откат, ищите паттерны прайс-экшен (например, пин бар или модель поглощения) для подтверждения сигнала на вход.
  

Подведем итоги:

• 
  • Канал Кельтнера – это индикатор, похожий на полосы Боллинджера, но с расчетом, основанным на ATR.
  • Рынок меняет направление, когда цена закрывается за пределами внешней линии канала и входит в ключевую структуру (поддержка/сопротивление).
  • Если цена закрывается за пределами внешней линии в сильном тренде, не стоит торговать на отскок.
  • Сжатие канала, когда цена находится между 20MA и внешней линией, сигнализирует о предстоящем пробое.
  • Используйте канал Кельтнера для расчета точек входа в сильный тренд и торгуйте на его откате.
  

Пользоваться лишь стандартными индикаторами и паттернами бывает недостаточно, как и полагаться на любой инструмент, обещающий стопроцентную уверенность в позиции. Трейдинг – это не только анализ рыночных факторов, но и учет экономической и геополитической обстановки. Многие трейдеры уже оценили преимущества комплексных систем, которые объединяют различные методы анализа и помогают выявить скрытые рыночные сигналы. Такие решения, как Midas Multi Indicator, позволяют взглянуть на рынок под новым углом, что способствует более обоснованным торговым решениям. Желаю вам успеха!