Увеличение прибыли с лонг-позиций с помощью инверсных фьючерсов

8 сент. 2022 г.

Одним из наших инструментов максимизации прибыли являются инверсные фьючерсы для наших лонг-позиций. В статье расскажем о том, для чего мы используем инверсные фьючерсы и напишем подробную инструкцию.

- Инверсные фьючерсы
- Суть стратегии
- Сравнение с обычной стратегией
- - Классическая лонг-позиция в паре к USDT
- - Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса
- - За счет чего прибыль вышла больше?
- Ликвидация
- Плюсы и минусы
- - Плюсы
- - Минусы
- Инструкция
- - Как рассчитать размер плеча?
- - Как защищать прибыль?
- Заключение

Инверсные фьючерсы

Инверсные фьючерсы - это фьючерсы, у которых в качестве базового актива обеспечения выступает не USD, а купленный Вами актив, соответственно, прибыль и убыток рассчитываются именно в нем.

Суть стратегии

Суть стратегии заключается в использовании для лонг-позиций фьючерсов не с базовым обеспечением в долларе, а с обеспечении в активе, на который мы открываем лонг-позицию.

Сравнение с обычной стратегией

Приведем пример, в котором наглядно покажем преимущества стратегии.

Например Ваш депозит составляет $100 000, и Вы хотите открыть следующую позицию:

BTCUSD. Long.
Диапазон входа: $20 000 - $20 500
Стоп-лосс: $18 500 (-7,5%)
Цель 1: $23 000 (+15%)
Цель 2: $26 000 (+30%)
Размер от депозита: 2%

Классическая лонг-позиция в паре к USDT

1. Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
2. Открываете бессрочный фьючерс используя формулу расчета объема для сделки на такой объем, чтобы в случае стоп-лосса Ваш убыток составлял $2 000.
3. Объем позиции, исходя из примера, составляет 13,3 BTC.
4. BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
5. Ваша прибыль составляет $8 000.

Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса

1. Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
2. Покупаете BTC на $2 000 (0,1 BTC).
3. Открываете инверсный бессрочный фьючерс на такой объем, чтобы цена ликвидации соответствовала цене желаемого Вами стопа (подбирая размер плеча вручную).
4. Объем позиции, исходя из примера и благодаря плечу, составляет $23 000 (на инверсных фьючерсах в графе "объем позиции" Вы указываете количество не в активе, а в USD).
5. BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
6. Ваша прибыль составляет 0,26538 BTC ($6 900) + маржа позиции 0,1 BTC ($2 600) = 0,36538 BTC ($9 500).

За счет чего прибыль вышла больше?

Прибыль получилось больше за счет того, что актив, выступающий в качестве обеспечения позиции, вырос в цене на 30%, дополнив Вашу прибыль с маржинальной позиции.

Ликвидация

При таком подходе стоп-лосс не используется, вместо него используется цена ликвидации. Не бойтесь ликвдации, так как Вы задействуете только 1%-2% от своего депозита в маржинальных сделках и ограничиваете размер возможного убытка суммой, на которую купили актив, выступающий в качестве обеспечения.
Фактически, при использовании изолированного плеча и инверсного фьючерса Вас не может ликвидировать на бОльшую сумму, чем у Вас есть в активе обеспечения.
Вас будет "ликвидировать" при использовании такой стратегии, но убыток будет равен стандартному, который Вы бы получили в случае, если бы сработал стоп-лосс.

Плюсы и минусы

Плюсы:
1. Увеличение прибыли на лонг-позициях.
2. Намного проще рассчитывать объем для сделок.
3. Заметно увеличивает Ваш депозит на дистанции.
Минусы
1. Данная стратегия подходит только для лонг-позиций, если Вы будете использовать ее для шорт-позиций - убыток по активу обеспечения съест часть прибыли.

Инструкция

Предположим, что Вы хотите открыть следующую сделку:

BTCUSD. Long
Диапазон входа: $29 250 - $29 500
Стоп-лосс: $25 750 (-11,2%)
Цель: $40 000 (+38%)
Размер от депозита: 1%

Ваши действия:
1. Переводите 1% депозита с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
2. Покупаете BTC на этот 1% от депозита.
3. Переводите обратно купленный BTC со спотового аккаунта на фьючерсный аккаунт.
4. Открываете вкладку "бессрочные инверсные фьючерсы" и выбираете "BTCUSD".
5. Выбираете изолированное плечо (это важно, так как при использовании кросс-плеча есть вероятность потери всего депозита).
6. Подбираете размер плеча таким образом, чтобы цена ликвидации была равна желаемому Вами стопу ($25 750).
7. Открываете позицию на весь доступный остаток в только что купленном активе с ценой ликвидации равной желаемому стопу.

Как рассчитать размер плеча?

Размер плеча можно рассчитать:
1. Разделив 100 на дальность стопа в процентах.
2. Вручную увеличивая или уменьшая плечо до тех пор, пока цена ликвидации не примет нужное значение.
3. Воспользовавшись биржевым калькулятором во вкладке "инверсные фьючерсы", открыв раздел "ликвидационная цена" в калькуляторе.

Как защищать прибыль?

Защита прибыли при использовании вышеописанной стратегии происходит согласно Вашей торговой стратегии, однако действий придется сделать немного больше:
1. Фиксируете 10%-15%-20% от остатка позиции при образовании прибыли.
2. Прибыль начисляется на Ваш фьючерсный аккаунт в активе обеспечения позиции.
3. Переводите начисленную прибыль в активе с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
4. Продаете начисленную прибыль в активе обеспечения (переводите в стейблкоины).

Заключение

Инверсные фьючерсы очень удобный инструмент, помогающий максимизировать Вашу прибыль, что станет очень заметным на дистанции. Мы активно пользуемся вышеописанным инструментом и рекомендуем Вам его использовать.