Концепция IA. Где искать сделки?

Привет трейдеры и инвесторы!

В первом посте про концепцию анализа инициатив (IA - Initiative Analysis) я рассказал про базовые элементы концепции. С какими трудностями сталкиваются трейдеры. Как концепция может упростить трейдинг и инвестиции. Ссылка внизу статьи.

Напомню, в концепции используется понятие инициатива покупателя или продавца, которые формируют на определённом таймфрейме три фазы движения цены актива: боковик, тренд, переходный период. Инициатива — это действия покупателей или продавцов, приводящие к движению цены. Инициатива ограничена как диапазоном цен, так и временем.

В этой статье я углублюсь в концепцию, поделюсь знаниями и лайфхаками, которые помогут вам лучше понимать поведение цены, правильно выделять ключевые зоны, а значит — принимать более обоснованные торговые решения. Будет лаконичный текст и много графических примеров.
Вы сможете самостоятельно оценивать покупателя и продавца, определять потенциальные цели коррекции и находить перспективные ценовые зоны для поиска точек вход.

Концепция может использоваться как основной инструмент вашей торговой системы или как дополнительный элемент совместно с другими подходами.

________________________________________

Рыночный блок

Инициативы покупателя и продавца формируют на графике структуры, включающие боковики, переходные фазы и трендовые участки. По мере накопления усилий одной из сторон происходит обновление предыдущего экстремума — это ключевой момент, указывающий на смену баланса сил. Важно, чтобы экстремум был преодолён не за счёт расширения границ боковика, а в результате направленного движения, которое является частью тренда.

Совокупность инициатив, приведших к такому обновлению экстремума, назовём рыночным блоком (market block) или торговым сегментом (trading segment). Рыночный блок завершается тогда, когда после пробоя экстремума появляется первая инициатива противоположной стороны.

Обычно начало и завершение рыночного блока сопровождаются фазами боковика. При этом рыночный блок на младших таймфреймах может отображаться как единая инициатива на старшем ТФ. Если в блоке преодолён верхний экстремум предыдущей структуры — это блок покупателя; если нижний — блок продавца.

________________________________________

Посмотрим на графиках.

На примерах ниже оба рыночных блока начинались с боковиков, и после окончания рыночного блока образовывался боковик. Оба блока – блоки покупателя.


Чем полезны рыночные блоки?
Они нужны для определения ключевых диапазонов цен, где целесообразно искать сделки. Давайте разберем на примере:

В этом примере покупатель так спешил, что не дал цене скорректироваться до 50% от инициативы.
Минимумы коррекции внутри таких инициатив являются контекстным местом для поиска точек входа на покупку, когда цена возвращается туда. Инициатива, в которых цена не скорректировалась до 50%, — доминирующая инициатива. Не в каждом рыночном блоке есть доминирующая инициатива. Но если есть — она часто останавливает коррекцию.
На графике отмечены минимумы коррекции внутри инициатив.


Теперь рассмотрим инициативу продавца в основании рыночного блока покупателя. В инициативе продавца может быть четыре контекстных места для поиска точек входа на покупку:

• верхняя и нижняя границы инициативы;
  
• нижняя граница инициативы покупателя, если она присутствует внутри ценового диапазона;
  
• уровень таргета продавца, который не был достигнут.
  

На графике добавлены четыре контекстных места для поиска точек входа.

В примере покупатель начинал покупки от ближайшего уровня 93138, и коррекция продавца окончательно завершилась после взаимодействия с уровнем 91320. Что привело к образованию нового рыночного блока.

В этом рыночном блоке несколько инициатив продавца. Для поиска контекстных зон особенно важны инициативы в основании блока, а также инициатива, лежащая в основании трендового движения, если она привела к обновлению ATH. В них существуют пять контекстных мест для поиска точек входа. Они отмечены на графике.


Далее следует новый рыночный блок покупателя


Если посмотреть на четыре рыночных блока покупателя, то структура инициатив покупателя и продавца наглядно демонстрирует постепенное ослабление давления со стороны покупателей.
В первых двух блоках инициативы продавца только в основании. В них есть доминирующие инициативы покупателей, в которых коррекция не дошла до 50%.

В третьем блоке инициативы продавца не только в основании, и их больше. В последнем блоке инициативы продавца занимают 75% ценового диапазона блока.

Именно в этом сила метода — в его наглядности: рынок становится не набором хаотичных свечей, а понятной картиной действий покупателей и продавцов.

________________________________________

Перейдем от истории к актуальному графику

Если бы каждое контекстное место срабатывало, то цена двигалась только вверх. Контекстные места повышают вероятность прибыльного входа, если вы нашли паттерн на вход в таком месте, но не дают стопроцентной гарантии.
Последний рыночный блок на часовом ТФ — блок продавца.


Набор инициатив между последним рыночным блоком Покупателя и блоком Продавца не является рыночным блоком, так как обновление экстремума снизу и обновление экстремума сверху было за счет расширения границ боковиков, которые образовались до взаимодействия цены с экстремумами.


По структуре инициатив блок Продавца напоминает третий блок покупателя.

То есть продавец не так силен, как был покупатель в первом и втором блоках. Но и покупателя нет, так как коррекция завершилась у первой преграды 93388.

Сейчас формируется новый блок продавца на часовом ТФ. Как только появится инициатива покупателя, формирование блока завершится. Пока по структуре инициатив он напоминает четвёртый блок покупателя.


Интересно, у нового блока продавца инициатива покупателя по высоте будет занимать около 75% блока, как это было в последнем блоке покупателя перед формированием разворота от 109 000? Если да, то максимальное снижение цены в этом блоке — это нижняя граница прямоугольника на графике (72800–72700).

Давайте посмотрим на дневной ТФ.

Последний рыночный блок – это блок покупателя, отмечен на графике. В основании блока инициатива продавца. Контекстные места поиска точек входа отмечены на графике. Первое из них - 73777.
Это не означает, что цена со 100-процентной вероятностью придёт туда. Это не означает, что если цена придёт туда, то со 100-процентной вероятностью покупатели возьмут контроль и пойдут обновлять ATH. Это означает, что в диапазоне 71000–74000 — сильное контекстное место для поиска покупок.

________________________________________

Практическое применение

Подведем итоги. В этой статье:

• вы познакомились с рыночными блоками и доминирующей инициативой в рыночном блоке;
  
• вы узнали, как определять контекстные места внутри рыночного блока (ключевые зоны), где целесообразно искать сделки;
  
• вы увидели, что не все рыночные блоки одинаковые по структуре инициатив.
  

Практически эти знания можно использовать:

• для фильтрации ошибочных входов;
  
• для определения наиболее благоприятных ценовых зон, где целесообразно искать паттерны для входа в позицию (в момент возврата цены к доминирующим или противоположным инициативам внутри рыночного блока) ;
  
• для определения таргета закрытия позиций.
  

Вы можете протестировать предложенные модели на графиках разных активов, отработать механику и только после этого использовать, как основу своей торговой системы или как её часть. Чтобы начать, выберите актив и понаблюдайте, как формируются рыночные блоки. Выделите доминирующие инициативы и противоположные инициативы внутри блоков. Проследите, как часто коррекции останавливаются в зонах, которые мы обсуждали. Это поможет быстрее почувствовать практическую ценность метода.

Если вам понравилась статья — поделитесь ее, поставьте лайк и напишите в комментариях свои наблюдения и вопросы.

А если вы пропустили первую статью, где рассказывается основа концепции Initiative Analysis, обязательно ознакомьтесь по ссылке.


Прибыльных сделок!