Правильное соотношение риска к прибыли | Торговые основы

Не в зависимости от того, какую торговую стратегию мы выбираем для реализации своих целей в торговле, нас объединяют несколько важных факторов, которые касаются каждого трейдера. Один из таких факторов — соотношение риска к прибыли на сделку (RR) или Risk-Reward Ratio. Если кратко, это заблаговременное принятие решения о желаемой прибыли по сравнению с риском, который вы готовы потерять ради этой прибыли.

Наверняка каждый из вас слышал такие фразы, как "Закрыл сделку с соотношением 1 к 3" или "Закрыл сделку с соотношением 1 к 2". В этой статье я постараюсь подробнее разобрать, что означают эти значения и с каким соотношением лучше работать.

Внимание на следующую таблицу



Теперь перейдем к описанию, которое действительно заставит вас обратить на это внимание, если ранее вы не придавали этому значения. Обсудим вашу ликвидацию.

1 Пример: соотношение риска к прибыли 0,5 — это конкретная неудача, при которой только при винрейте 70% и выше вы сможете получать хоть какую-то прибыль.

2 Пример: более-менее интересный случай, но больше для спотовой торговли и среднесрочных спекуляций, когда соотношение риска к прибыли равно 1 к 1 (RR 1 к 1). В этом случае, при положительной динамике ваших сделок равной 50% и более, вы будете получать прибыль.

3 Пример: более интересный для локальной торговли, где соотношение 1 к 2 дает возможность выходить в ноль или получать положительный результат при вероятности 35% и более.

4 Пример: моя стезя, моя слабость и моя надежда — все, что связано с моей торговлей и сделками: соотношение риска к прибыли 1 к 3, где при вероятности 25% и выше у вас есть возможность выходить в ноль и получать прибыль.

Я сознательно выбрал четвертый пример и строго следую ему на протяжении нескольких лет — ни разу об этом не пожалел, и вот почему. Рынок — это больше про работу с вероятностью, где в любой момент у вас появляется возможность войти в игру. В этой игре вы никогда не узнаете исход, пока он не будет продемонстрирован на графике. Таким образом, ни я, ни кто-либо другой, включая вас, не может знать заранее, сколько у вас будет прибыльных сделок и сколько убыточных. Текущие возможности развития данного ремесла, в том числе и площадки TradingView, предлагают огромные возможности для создания стратегии с соотношением 1 к 3 и более, что увеличивает вероятность повернуть события в свою пользу.

Прежде чем продолжить, приведу несколько весомых аргументов к своим словам с примерами на графике. Вы можете смело оценить этот пост. Ниже будут представлены сделки со всеми перечисленными соотношениями, где две сделки будут убыточными, а одна — прибыльной.




Первый пример — работа с соотношением 1 к 0,5, где после двух убыточных сделок и одной прибыльной вам потребуется открыть еще три прибыльные сделки подряд, чтобы просто выйти в ноль. Как вам такой потенциал? Вряд ли кому-то понравится такая перспектива.



Здесь уже поинтереснее: соотношение 1 к 1, где при двух убыточных сделках и одной прибыльной достаточно еще одной прибыльной сделки, чтобы вернуть ваш капитал к нулю.



Соотношение 1 к 2 в данной ситуации не заставит даже капнуть корвалол в чашку — ведь при двух убыточных сделках и одной, закрытой в ноль, ваш капитал остается неизменным.



И вот оно, то самое: соотношение 1 к 3, где при такой серии вы уже находитесь в плюсе — выбор очевиден.

------------------------------
Тут также есть вопрос о сложном проценте и тому подобном, где вероятность соотношения у каждой модели растет на 10-15% и более. Например, когда после убытка процент входа вы считаете не от исходного капитала, а от текущего после убыточной серии. В таком случае, к примеру, соотношение 0,5 требует порядка 87% винрейта, что практически невозможно.

Далее можно привести примеры 1 к 4, 1 к 5 и так далее, но скажу так: это уже что-то из ряда фантастики, по крайней мере для более локальных повседневных сетапов. Я показал предел, до которого дошел сам. Мои результаты можно увидеть в моем Telegram. Надеюсь, эта статья станет для вас поводом задуматься. Независимо от того, сколько времени вы будете плыть по течению и не соблюдать риск-менеджмент, рано или поздно течение пойдет против вас, и останется только тот, кто будет использовать вероятность в свою пользу. Желаю вам удачи и профита!