Много красных подряд. Интрадей.

22 мар. 2019 г.

Вообще я считаю эту идею мало полезной. Поэтому скрипт тоже не выкладываю, а то и так помойка скриптов уже получилась. Но не считаю совсем уж бесполезным (иначе бы не публиковал пост). А побудило следующее:

CRPilot
Интересное наблюдение. А для интрадейщиков можно сделать экстраполяцию? Например после 3х красных часовых свечек будет коррекция.

Про таймфреймы

Перебирать все таймфреймы нет ни желания, ни смысла. Просто скажу что для свечных моделей и любых индикаторов лучше всего использовать таймфреймы: 1 час, 4 часа, и 1 день. Почему? Как работает свечная модель или индикатор? - Другие игроки увидели сигнал и отреариговали на него, из-за чего рынок чаще пойдет по сигналу, чем против неё. Вот только тут одно но: другие то игроки тоже сидят на каком-то таймфрейме, а не в вакууме. Вот у Вас был сигнал на 19-минутном таймфрейме, а рынку (другим игрокам) - пофиг :) Ну потому что они не сидят на 19-минутном таймфрейме, и про сигнал Ваш ничего не знают. Не отреагируют.

Вот почему имеет смысл придавать значение популярным таймфреймам. То есть использовать те же таймфреймы что и большинство игроков. Потому что на них реакция рынка на свечные модели и индикаторы просто сильнее. А это 1 час, 4 часа и 1 день.

Что касается рисования графических фигур, то тут таймфрейм особого значения уже не имеет. То есть можно и на трехчасовом рисовать, можно хоть на 8-часовом. Там это не особо влияет. Но вот если у человека на графике куча индикаторов и 8-часовой какой-то таймфрейм, то он вряд ли соображает что он там делает вообще.

Так как дневной я уже разбирал тут, то здесь разберу только 1 час и 4 часа.

Получилось следующее

Если часовой ТФ:
1 красная свечей = 1407 сделок +38,31% и 63% прибыльных
2 красных свечей = 570 сделок +10,07% и 68% прибыльных
3 красных свечей = 223 сделки +14,88% и 74% прибыльных
4 красных свечей = 64 сделки +22,72% и 80% прибыльных
5 красных свечей = 17 сделок +0,34% и 71% прибыльных
6 красных свечей = 5 сделок +0,66% и 80% прибыльных

Если 4ч ТФ:
1 красная свечей = 1370 сделок +311,24% и 67% прибыльных
2 красных свечей = 514 сделок +151,39% и 73% прибыльных
3 красных свечей = 177 сделок +71,64% и 74% прибыльных
4 красных свечей = 63 сделки +25,19% и 78% прибыльных
5 красных свечей = 17 сделок +21,00% и 76% прибыльных
6 красных свечей = 5 сделок +1,60% и 80% прибыльных

Если дневной (дублирую из прошлой статьи):
1 красной свечи = 664 сделки -12,55% и 63% прибыльных
2 красных свечей = 292 сделки +67,36% и 66% прибыльных
3 красных свечей = 128 сделок +113,57% и 64% прибыльных
4 красных свечей = 61 сделка +54,91% и 67% прибыльных
5 красных свечей = 26 сделок -9,98% и 69% прибыльных
6 красных свечей = 13 сделок 9,11% и 61% прибыльных

Интерпретация

Можно заметить большое сходство результатов у ТФ 1 час и 4 часа. Количество сделок примерно равно потому что я специально выбрал примерно равные периоды. То есть период бектеста для 4ч был в 4 раза больше. Ну чтобы по честному было :)

Видно что 3 и 4 красных свечей подряд дают результаты лучше чем 5 красных свечей. То есть как ни странно 3-4 красных свечи это пусть и плохой, но повод покупать. А 5 красных - уже нет :)

Разумеется, есть способы намного лучше чем по цвету свечи. Этот способ самый такой примитивный "детский" что-ли, не серьезный. Потому как статистическое преимущество очень мало просто. Если человек будет торговать принимая решения только лишь по цвету свечи, то он вряд ли заработает, так как слишком мучительно будет даже :) То есть цвет свечей можно учитывать как некий дополнительный сигнал.

Ну например, цена просела сильно (типа RSI ниже 25% как вариант) и по форме свечей похоже на дно, тогда посмотреть сколько красный свечей сейчас, если 3-4 подряд - то это еще один аргумент в пользу тут купить. Но это не должно быть единственным то аргументом.

Про пять красный свечей тоже интересный момент есть. Получается что если сейчас 4 свечи, то выгоднее брать сразу, а не ждать пятую красную. Если же появилась пятая, то выгоднее не брать и ждать шестую. То есть выгоднее 4 или 6, но не 5. Если захочется напрягать мозги, то должна возникнуть идея почему так может быть - потому что 6 четырехчасовых свечей это 24 часа, то есть с дневной еще совпадает периодически. А 5 четырех часовых с дневной уже не совпадут. Так же с 4 свечами на часовом - они совпадают с со свечой с популярного ТФ 4 часа. А тф в 5 часов не популярен. Впрочем это лишь догадки :) Истинная причина может быть в другом вовсе, а может её вовсе нету (совпадение).

Я потому и пишу, очень желательно чтобы было именно понято "Почему это должно работать". То есть должно быть понятное логическое объясниние. Типа "Если цена так сильно просела, как она редко проседает вообще, то трейдеры это заметят и начнут выкупать, из-за чего произойдет коррекция обратно (отскок)" - тут логично и понятно. Но вот другой вариант: "Если скользящяя средняя с периодом 87 и 155 переселись, то будет рост" - "А почему?" - "Э... а фиг его знает почему". То есть тут уже более вероятно что это просто совпадение было, и в будущем оно повторяться вовсе не обязано.

"Почему после четырех красных свечей должно отрасти?" - "Потому что трейдеры заметят что уже неплохо упало, если свечи 4, то трейдеры с таймфрейма побольше уже тоже это заметят, что повышает шанс коррекции". Ну или "Вообще то на рынках количество красных и зеленых свечей почти равно, так что 4 красный подряд несколько повышают шанс что следующая будет зеленой". Тут еще важно не сделать "ошибку игрока" (погуглите на Википедии что это такое, есть на русском).