Где там дно то
Способность прогнозировать будущее влияет на количество денег в кармане. И чем дальше в будущее удается заглядывать, тем сильнее эффект. Приведу пример для понимания, Василий будущие прогнозирует плохо, а Михаил хорошо. Василий приглянулся девушке, и она решила ему улыбнуться. Василий это заметил, спрогнозировал будущее и решил "Значит у нас будет любовь". Михаил тоже приглянулся девушке, тоже спрогнозировал будущее и сделал вывод: "А потом она будет воровать алименты, ну её нафик" и прошел мимо девушки. В конечном итоге у Михаила нет девушки, нет детей, но есть деньги. А у Василия нет ни девушки, ни детей, ни денег, зато девушка воруя алименты говорит "я всего добилась сама". Не, ну а чего вы ждали в моём блоге? :)
Метод раз
Будем считать что "купить дешево" = "купить дешевле средней цены". Логично да? Насколько дешевле средней? - Намного. В чем будем измерять много сейчас или мало? Если в долларах, то получится фигня. Во-первых, цены активов (или криптовалют) отличаются на порядки, а во-вторых, Путин всё равно ж доллар скоро превратит в щебень, правильно ведь. Так что логичнее всего мерять в процентах. Насколько процентов должна быть ниже цена относительно средней цены, чтобы считать её достаточно дешевой? А это мы можем понять только по данным прошлого, потому как данные будущего нам рептилоиды опять не дадут. Поэтому способ только один у нас может быть - посмотреть насколько сильно падало в прошлом. Метода эта несовершенная, так как в будущем движения цен вовсе не обязаны быть такими же как в прошлом. Но никакой иной методы у нас нет и в принципе быть не может. Остается только успокаивать себя мыслями типа: "Ну рынки же цикличные", есть поговорка "На Wall-Street никогда ничего не меняется", "Рынки ведут себя так по какой-то причине и пока эта причина не исчезла они будут вести себя так же". Ну и подобное.
Можно построить среднюю цену (SMA) с периодом 50 или 52 свечи (в году 52 недели) на недельном ТФ - так мы получаем эдакую среднегодовую цену. Во всех прошлых случаях медвежьего рынка крипты дно рынка образовывалась когда цена BTC уходила на 60% ниже своей среднегодовой цены (тут период 50 свечей, а бектест внизу).
Но метод этот может сработать, или не сработать, и было бы здорово если бы методов было несколько, чтобы они были разными, и в идеале сигналы их совпадали для большей надежности. То есть если у нас 5 методов и 2 из них показывают "сейчас дно", то это вроде бы хорошо, но было бы лучше если бы 4 из 5 разных методов показывали "сейчас дно" - так надежнее.
Метод два
Индикаторы тех.анализа (потом будет не только тех.анализ, но и иные методы). Начнем с более общепринятого и известного, будет обычный RSI. Берем встроенный индикатор RSI с дефолтными настройками (длина 14 свечей) и на недельном таймфрейме. На картинке ниже он есть. Так же я добавил свой скрипт индикатора RSI, который работает точно так же как обычный, но дополнительно меняется цвет фона в случаях когда значения RSI уходят ниже 30%, что просто более наглядно. А еще я добавил вертикальные линии на тех свечках, когда RSI впервые показал сигнал.
Метод три
Но мне больше нравится индикатор WaveTrand (WT), пусть он и куда менее известный и популярный. Мне больше нравится, во-первых, логика его работы, которая явно получше чем у RSI (ИМХО), а, во-вторых, нравится что WT чаще и лучше "попадает", во всяком случае на крипте. По смыслу WT очень похож на RSI. Во встроенных на TradingView такого индикатора нет, и это пользовательский индикатор. Он находится в топе популярности на 4-ом месте по количеству лайков юзеров на TradingView. И я так же добавил свой индикатор WaveTrand Oscilator. Тоже в отличии от оригинального скрипта у него просто меняется цвет фона, когда значения индикатора уходят ниже сигнальной линии. А сигнальная линия тут -60. Настройки тоже оригинальные, которые по умолчанию.
Метод четыре
А тут заюзаем фундаментальный анализ. Метрика MVRV сравнивает рыночную цену и реализованые цены при последних перемещениях монет. Грубо говоря, показывает в минусе или в плюсе инвесторы в BTC на данный момент. Так как цена BTC всегда колеблется, то неизбежно повторяются ситуации когда инвесторы BTC оказываются в среднем в минусе - то есть если все инвесторы BTC продадут свои BTC по текущей цене (что в реальной жизни невозможно, кстати), то продадут с убытком.
Метрику MVRV Z-Score вы можете выгуглить, есть бесплатные сайты где её вам покажут. На TradingView вы такое не найдете никогда, потому что для рассчета этой метрики требуются данные непосредственно из блокчейна BTC, а не только с бирж, а сервис TradingView не собирает данные из блокчейнов вообще. То есть наколдовать такой индикатор на сайте TradingView технически невозможно, ввиду отсутствия необходимых данных (то есть, не просите меня такой скрипт написать, на данное колдовство мне маны не хватит). А выглядит это так:
Тут синяя линия это цена BTC, оранжевая линия это некая средняя цена, а внизу сама эта метрика. Когда оно уходит в зеленую зону, то по логике автора этой метрики цены BTC очень низкие, а держатели BTC в среднем "в минусе".
Метод пять
Еще одна фундаментальная метрика называется Puell Multiple, его вы тоже можете выгуглить в бесплатном доступе. В отличии от прошлой метрики эта метрика вычисляет насколько профитно сейчас майнить, и когда майнить станет убыточно, то график метрики падает в зеленую зону.
Подвох
Уже не раз тут я написал, по моей теории сейчас криптаны-миллиардеры пытаются убедить участников рынок "это дно медвежьего рынка", поэтому я считаю что в ближайшие дни мы видим ложные сигналы, и это пока что не настоящее дно. Это значит что в будущем (во первой половине 2023-го года ИМХО) мы снова увидим сигналы на этих индикаторах и метриках. То есть будет второе дно, более глубокое и цены будут ниже $15.000 за BTC.
Всё это работает намного более надежнее если у вас одновременно 2-3 или более сигналов из нескольких метод. К сожалению эти методы подходят только для BTC, но к счастью - остальные криптовалюты сильно коррелируют с BTC.
Метод раз
Будем считать что "купить дешево" = "купить дешевле средней цены". Логично да? Насколько дешевле средней? - Намного. В чем будем измерять много сейчас или мало? Если в долларах, то получится фигня. Во-первых, цены активов (или криптовалют) отличаются на порядки, а во-вторых, Путин всё равно ж доллар скоро превратит в щебень, правильно ведь. Так что логичнее всего мерять в процентах. Насколько процентов должна быть ниже цена относительно средней цены, чтобы считать её достаточно дешевой? А это мы можем понять только по данным прошлого, потому как данные будущего нам рептилоиды опять не дадут. Поэтому способ только один у нас может быть - посмотреть насколько сильно падало в прошлом. Метода эта несовершенная, так как в будущем движения цен вовсе не обязаны быть такими же как в прошлом. Но никакой иной методы у нас нет и в принципе быть не может. Остается только успокаивать себя мыслями типа: "Ну рынки же цикличные", есть поговорка "На Wall-Street никогда ничего не меняется", "Рынки ведут себя так по какой-то причине и пока эта причина не исчезла они будут вести себя так же". Ну и подобное.
Можно построить среднюю цену (SMA) с периодом 50 или 52 свечи (в году 52 недели) на недельном ТФ - так мы получаем эдакую среднегодовую цену. Во всех прошлых случаях медвежьего рынка крипты дно рынка образовывалась когда цена BTC уходила на 60% ниже своей среднегодовой цены (тут период 50 свечей, а бектест внизу).
Но метод этот может сработать, или не сработать, и было бы здорово если бы методов было несколько, чтобы они были разными, и в идеале сигналы их совпадали для большей надежности. То есть если у нас 5 методов и 2 из них показывают "сейчас дно", то это вроде бы хорошо, но было бы лучше если бы 4 из 5 разных методов показывали "сейчас дно" - так надежнее.
Метод два
Индикаторы тех.анализа (потом будет не только тех.анализ, но и иные методы). Начнем с более общепринятого и известного, будет обычный RSI. Берем встроенный индикатор RSI с дефолтными настройками (длина 14 свечей) и на недельном таймфрейме. На картинке ниже он есть. Так же я добавил свой скрипт индикатора RSI, который работает точно так же как обычный, но дополнительно меняется цвет фона в случаях когда значения RSI уходят ниже 30%, что просто более наглядно. А еще я добавил вертикальные линии на тех свечках, когда RSI впервые показал сигнал.
Метод три
Но мне больше нравится индикатор WaveTrand (WT), пусть он и куда менее известный и популярный. Мне больше нравится, во-первых, логика его работы, которая явно получше чем у RSI (ИМХО), а, во-вторых, нравится что WT чаще и лучше "попадает", во всяком случае на крипте. По смыслу WT очень похож на RSI. Во встроенных на TradingView такого индикатора нет, и это пользовательский индикатор. Он находится в топе популярности на 4-ом месте по количеству лайков юзеров на TradingView. И я так же добавил свой индикатор WaveTrand Oscilator. Тоже в отличии от оригинального скрипта у него просто меняется цвет фона, когда значения индикатора уходят ниже сигнальной линии. А сигнальная линия тут -60. Настройки тоже оригинальные, которые по умолчанию.
Метод четыре
А тут заюзаем фундаментальный анализ. Метрика MVRV сравнивает рыночную цену и реализованые цены при последних перемещениях монет. Грубо говоря, показывает в минусе или в плюсе инвесторы в BTC на данный момент. Так как цена BTC всегда колеблется, то неизбежно повторяются ситуации когда инвесторы BTC оказываются в среднем в минусе - то есть если все инвесторы BTC продадут свои BTC по текущей цене (что в реальной жизни невозможно, кстати), то продадут с убытком.
Метрику MVRV Z-Score вы можете выгуглить, есть бесплатные сайты где её вам покажут. На TradingView вы такое не найдете никогда, потому что для рассчета этой метрики требуются данные непосредственно из блокчейна BTC, а не только с бирж, а сервис TradingView не собирает данные из блокчейнов вообще. То есть наколдовать такой индикатор на сайте TradingView технически невозможно, ввиду отсутствия необходимых данных (то есть, не просите меня такой скрипт написать, на данное колдовство мне маны не хватит). А выглядит это так:
Тут синяя линия это цена BTC, оранжевая линия это некая средняя цена, а внизу сама эта метрика. Когда оно уходит в зеленую зону, то по логике автора этой метрики цены BTC очень низкие, а держатели BTC в среднем "в минусе".
Метод пять
Еще одна фундаментальная метрика называется Puell Multiple, его вы тоже можете выгуглить в бесплатном доступе. В отличии от прошлой метрики эта метрика вычисляет насколько профитно сейчас майнить, и когда майнить станет убыточно, то график метрики падает в зеленую зону.
Подвох
Уже не раз тут я написал, по моей теории сейчас криптаны-миллиардеры пытаются убедить участников рынок "это дно медвежьего рынка", поэтому я считаю что в ближайшие дни мы видим ложные сигналы, и это пока что не настоящее дно. Это значит что в будущем (во первой половине 2023-го года ИМХО) мы снова увидим сигналы на этих индикаторах и метриках. То есть будет второе дно, более глубокое и цены будут ниже $15.000 за BTC.
Всё это работает намного более надежнее если у вас одновременно 2-3 или более сигналов из нескольких метод. К сожалению эти методы подходят только для BTC, но к счастью - остальные криптовалюты сильно коррелируют с BTC.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.