Покупать дешево, продавать дорого?
"Покупайте дешево, а продавайте дорого" - то что мы слышали много раз. Ниже о том почему это не работает. И никогда не работало. А так же почему не может то работать вообще.
Сначала определимся с понятиями "дешево" и "дорого". Это что вообще значит? Это не цена. Легко покажу на примере почему это не цена. Например, $1000 это дорого или дешево? На такой вопрос не хочется даже отвечать, потому что хочется сначала узнать за что. За пиццу - дорого, за новенький люксовый автомобиль - дешево. Но тогда как мы определяем что за пиццу это дорого? А очень просто - мы знаем сколько пицца обычно стоит. Мы подсознательно у себя в голове выводим эдакую среднюю цену за пиццу. Так сравнив среднюю цену пиццы и $1000 мы и делаем вывод "дорого". Но мы не может делать вывод дорого или дешево не зная среднюю цену, не зная товара.
Не убедил? ОК, тогда $1000 за александрит это дорого или дешево? Вы не можете сходу ответить, так как не знаете что это вообще такое, александрит этот. Разумеется, Вы можете погуглить что это, и даже узнать почём его обычно продают, да и что это за хрень вообще такая. И вот уже узнав "почём его обычно покупают", Вы и сможете сделать вывод $1000 это дорого или дешево.
Если уже убедил, то предлагаю сделать правильный вывод: нельзя понять дорого или дешево не зная среднюю рыночную цену. То есть "дорого" - это цена намного выше средней рыночной цены. А "дешево" - это соответственно цена намного ниже средней рыночной цены. Если для Вас это прописные истины, то вот удивлю - это почему-то далеко не все помогают.
Дорого - это не цена. Дорого - это степень отклонения текущей цены от средней цены. Удобнее всего измерять в процентах. На сколько процентов отклонилась от средней.
Далее буду использовать курс биткойн/доллар и обычный встроенный индикатор "Полосы Боллинджера". Средняя линия этого индикатора на самом деле является самой обычной скользящей средней (то есть SMA). По умолчанию там обычно 20 периодов. Верхняя и нижняя линия рисуются у него на одинаковом расстоянии от центральной линии. Это у него средний диапазон хода цены (то есть ATR), умноженный на мультипликатор (множитель). Множитель выбирает сам юзер, и обычно это 2. То есть нижняя линия находится на расстоянии двух средних диапазонов хода цены. Верхняя линия на том же расстоянии. Так что не так тут всё сложно, получается что верхняя линия - это "дорого". А нижняя линия - это "дешево". Вот такая идея изначально была заложена в данный индикатор. Но почему это не работает на практике?
А потому что логика "покупай дешево, а продавай дорого" может работать лишь при условии отсутствия тренда. То есть только когда флет. А на финансовых рынках (тем более на крипте) тренды очень частые. Кроме того, возможный убыток при входе против тренда значительно больше, чем возможная прибыль при торговли во флете. Так что по итогу логика эта всегда будет приводить к убыткам. Именно подверженность рынков трендам убивает всю эту затею.
Но цена в тренде хоть и не касается противоположной линии индикатора, но зато касается средней линии. То есть в растущем тренде (аптренде) цена колеблется между центральной линией индикатора и верхней. В падающем тренде (даунтренде) цена напротив, колеблется между нижней и центральной. Причем вообще на любой паре и на любом таймфрейме. Можете проверить сами.
Тогда если это верно, то более подходящей была бы такая логика, которая учитывает подверженность цены трендам. Тогда звучала бы она так: "Покупай дешево, а закрывай по средней". Плюс "Зашорти дорого, а закрывай по средней". Но с шортами чуть сложнее история. Есть еще одно известное, часто повторяемое правило: "В среднем в долгосроке все рынки всегда растут". Таким образом, шорт в случайном месте это всегда будет открытие позиции против самого долгосрочного тренда - вечного тренда, который "все рынки всегда растут". Это всё для нас значит что лонг и шорт это не одно и тоже (не считая форекса - там это одно и то же, ибо торгуют валюту к валюте). То есть лонг и шорт - не равномерны. Лонгу помогает вечный аптренд, а шорту вечный аптренд мешает.
Причем, чем больше наш таймфрейм, тем сильнее вечный аптренд мешает шорту. Верно и обратное.
Так что, чтобы использовать эту логику, получается для шорта надо выбирать более жесткие требовательные условия, чем для лонга. Либо вовсе отказаться от шорта.
Итоговая логика получится несколько сложнее, и звучала бы примерно так:
"Покупай дешево, продавай дорого, закрывай по средней, учитывай вечный аптренд (к шорту требования строже)".
PS: Индикатор полосы Боллинджера советую на крипте вообще не использовать. Ранее уже писал почему. Если кратко: Боллинджер очень плохо реагирует на пампы и дампы, а на крипте они случаются чаще чем где-либо еще. То есть именно на крипте Боллинджер работает хуже всего.
Сначала определимся с понятиями "дешево" и "дорого". Это что вообще значит? Это не цена. Легко покажу на примере почему это не цена. Например, $1000 это дорого или дешево? На такой вопрос не хочется даже отвечать, потому что хочется сначала узнать за что. За пиццу - дорого, за новенький люксовый автомобиль - дешево. Но тогда как мы определяем что за пиццу это дорого? А очень просто - мы знаем сколько пицца обычно стоит. Мы подсознательно у себя в голове выводим эдакую среднюю цену за пиццу. Так сравнив среднюю цену пиццы и $1000 мы и делаем вывод "дорого". Но мы не может делать вывод дорого или дешево не зная среднюю цену, не зная товара.
Не убедил? ОК, тогда $1000 за александрит это дорого или дешево? Вы не можете сходу ответить, так как не знаете что это вообще такое, александрит этот. Разумеется, Вы можете погуглить что это, и даже узнать почём его обычно продают, да и что это за хрень вообще такая. И вот уже узнав "почём его обычно покупают", Вы и сможете сделать вывод $1000 это дорого или дешево.
Если уже убедил, то предлагаю сделать правильный вывод: нельзя понять дорого или дешево не зная среднюю рыночную цену. То есть "дорого" - это цена намного выше средней рыночной цены. А "дешево" - это соответственно цена намного ниже средней рыночной цены. Если для Вас это прописные истины, то вот удивлю - это почему-то далеко не все помогают.
Дорого - это не цена. Дорого - это степень отклонения текущей цены от средней цены. Удобнее всего измерять в процентах. На сколько процентов отклонилась от средней.
Далее буду использовать курс биткойн/доллар и обычный встроенный индикатор "Полосы Боллинджера". Средняя линия этого индикатора на самом деле является самой обычной скользящей средней (то есть SMA). По умолчанию там обычно 20 периодов. Верхняя и нижняя линия рисуются у него на одинаковом расстоянии от центральной линии. Это у него средний диапазон хода цены (то есть ATR), умноженный на мультипликатор (множитель). Множитель выбирает сам юзер, и обычно это 2. То есть нижняя линия находится на расстоянии двух средних диапазонов хода цены. Верхняя линия на том же расстоянии. Так что не так тут всё сложно, получается что верхняя линия - это "дорого". А нижняя линия - это "дешево". Вот такая идея изначально была заложена в данный индикатор. Но почему это не работает на практике?
А потому что логика "покупай дешево, а продавай дорого" может работать лишь при условии отсутствия тренда. То есть только когда флет. А на финансовых рынках (тем более на крипте) тренды очень частые. Кроме того, возможный убыток при входе против тренда значительно больше, чем возможная прибыль при торговли во флете. Так что по итогу логика эта всегда будет приводить к убыткам. Именно подверженность рынков трендам убивает всю эту затею.
Но цена в тренде хоть и не касается противоположной линии индикатора, но зато касается средней линии. То есть в растущем тренде (аптренде) цена колеблется между центральной линией индикатора и верхней. В падающем тренде (даунтренде) цена напротив, колеблется между нижней и центральной. Причем вообще на любой паре и на любом таймфрейме. Можете проверить сами.
Тогда если это верно, то более подходящей была бы такая логика, которая учитывает подверженность цены трендам. Тогда звучала бы она так: "Покупай дешево, а закрывай по средней". Плюс "Зашорти дорого, а закрывай по средней". Но с шортами чуть сложнее история. Есть еще одно известное, часто повторяемое правило: "В среднем в долгосроке все рынки всегда растут". Таким образом, шорт в случайном месте это всегда будет открытие позиции против самого долгосрочного тренда - вечного тренда, который "все рынки всегда растут". Это всё для нас значит что лонг и шорт это не одно и тоже (не считая форекса - там это одно и то же, ибо торгуют валюту к валюте). То есть лонг и шорт - не равномерны. Лонгу помогает вечный аптренд, а шорту вечный аптренд мешает.
Причем, чем больше наш таймфрейм, тем сильнее вечный аптренд мешает шорту. Верно и обратное.
Так что, чтобы использовать эту логику, получается для шорта надо выбирать более жесткие требовательные условия, чем для лонга. Либо вовсе отказаться от шорта.
Итоговая логика получится несколько сложнее, и звучала бы примерно так:
"Покупай дешево, продавай дорого, закрывай по средней, учитывай вечный аптренд (к шорту требования строже)".
PS: Индикатор полосы Боллинджера советую на крипте вообще не использовать. Ранее уже писал почему. Если кратко: Боллинджер очень плохо реагирует на пампы и дампы, а на крипте они случаются чаще чем где-либо еще. То есть именно на крипте Боллинджер работает хуже всего.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.