Прокаченный супертренд
Те кто давно подписан наверное заметили что периодически я пытаюсь "прокачать" старые свои скрипты стратегий новыми идеями, которые должны улучшить результаты. На этот раз удалось прокачать стратегию с индикатором SuperTrend. Так как отличия большие, названа 2.0, и выложен отдельным скриптом (прикреплено внизу). Или "SuperTrend Limit". Из названия можно догадаться что в отличии от предыдущей версии эта стратегия торгует лимитными ордерами, а не по закрытии свечи как прошлая 1.0.
Чего это дало:
1) Доходность выше
2) Просадка ниже
3) Не нужно платить комиссию тейкера (для битмекса очень актуально)
4) Нет риска проскальзывания ордера (всегда лимитные же)
То есть изначально задумка именно такая: "Интересно, а можно ли как-то так сделать чтобы тоже самое было, но чтобы комиссию тейкера не платить?".
Стратегия во всём работает так же как предыдущая 1.0, но лимитниками. А вход придумалось реализовать следующим образом:
а) Лимитный ордер размещается по цене закрытия предыдущей свечи
б) При условии что предыдущая свеча была противоположного цвета относительно тренда (то есть цветной фильтр опять).
А понимать это так. Если сейчас начался аптренд (тогда лаймовый фон облаков), то нужно ждать появления любой красной свечи (цвет противоположный тренду). После появления красной свечи нужно создать лимитный ордер по цене закрытия этой красной свечи. Разумеется, цена потом можно не сходить так низко, и лимитный ордер тогда не сработает, но в этом случае скрипт снова создаст новый лимитный ордер после следующей красной свечи. То есть это срабатывает, просто не всегда с первой попытки. Иногда одной красной свечи оказывается недостаточно. Для открытия шорта зеркальное наоборот.
Бектест ниже без комиссии, так как лимитными ордерами без комиссии возможно торговать на BitMEX, HitBTC, и на некоторых других биржах. Бектест сделан на BitFinex, потому что на битмексе слишком мала история котировок (там с 2017 года только).
Возможные проблемы
Если лепить на основе этой стратегии робота, то по идее должна возникать такая вот досадная проблемка: бектестер TradingView как бы вообще не учитывает задержку по времени, а на практике она есть. Поэтому робот может выставить ордер, а он не сработает (так называемые тут "касания"), но бектестер TradingView будет расценивать такую ситуацию как вход в сделку. То есть из-за этого результат бектеста будет слегка отличаться от реальной торговли. Впрочем, чем больше тайфрейм, тем реже будет такая проблема. На дневном почти никогда её не будет. То есть бектест дневного ТФ будет очень близок к реальным результатам.
Пока стратегия практикой не проверена, буду пробовать. Как-нибудь отпишусь. Скрипт с открытым исходным кодом.
Чего это дало:
1) Доходность выше
2) Просадка ниже
3) Не нужно платить комиссию тейкера (для битмекса очень актуально)
4) Нет риска проскальзывания ордера (всегда лимитные же)
То есть изначально задумка именно такая: "Интересно, а можно ли как-то так сделать чтобы тоже самое было, но чтобы комиссию тейкера не платить?".
Стратегия во всём работает так же как предыдущая 1.0, но лимитниками. А вход придумалось реализовать следующим образом:
а) Лимитный ордер размещается по цене закрытия предыдущей свечи
б) При условии что предыдущая свеча была противоположного цвета относительно тренда (то есть цветной фильтр опять).
А понимать это так. Если сейчас начался аптренд (тогда лаймовый фон облаков), то нужно ждать появления любой красной свечи (цвет противоположный тренду). После появления красной свечи нужно создать лимитный ордер по цене закрытия этой красной свечи. Разумеется, цена потом можно не сходить так низко, и лимитный ордер тогда не сработает, но в этом случае скрипт снова создаст новый лимитный ордер после следующей красной свечи. То есть это срабатывает, просто не всегда с первой попытки. Иногда одной красной свечи оказывается недостаточно. Для открытия шорта зеркальное наоборот.
Бектест ниже без комиссии, так как лимитными ордерами без комиссии возможно торговать на BitMEX, HitBTC, и на некоторых других биржах. Бектест сделан на BitFinex, потому что на битмексе слишком мала история котировок (там с 2017 года только).
Возможные проблемы
Если лепить на основе этой стратегии робота, то по идее должна возникать такая вот досадная проблемка: бектестер TradingView как бы вообще не учитывает задержку по времени, а на практике она есть. Поэтому робот может выставить ордер, а он не сработает (так называемые тут "касания"), но бектестер TradingView будет расценивать такую ситуацию как вход в сделку. То есть из-за этого результат бектеста будет слегка отличаться от реальной торговли. Впрочем, чем больше тайфрейм, тем реже будет такая проблема. На дневном почти никогда её не будет. То есть бектест дневного ТФ будет очень близок к реальным результатам.
Пока стратегия практикой не проверена, буду пробовать. Как-нибудь отпишусь. Скрипт с открытым исходным кодом.
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.