Доброго времени суток.
Представляю вашему вниманию продолжение рыночных исследований по биткоину. Был проведен НИОКР на тему рыночного шума. В исследовании был задействован индикатор эффективности Кауфманна, есть и другой индикатор измерения рыночного шума, а именно плотности цены, но был задействован эффективности цены Кауфманна.
Рыночный шум представляет собой беспорядочное движение, в любое время окружающее главное направление цены. Высокий шум можно сравнить с походкой пьяного моряка, а низкий шум – прямая линия от старта до финиша.
Был измерен рыночный шум на исторических данных и на 5 таймфреймах: 1 неделя, 1 день, 4 часа, 1 час, 30 минут.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. С течением времени рыночный шум на биткоине растет. В 2013 году он составлял коэффициент 0,44, а в 2021 – 0,31. Отсюда можно сделать первый вывод что зарабатывать с каждым годом становится все сложнее и на рынке становится все больше торговых роботов и самих участников торгов.
2. Самым наименее шумным у биткоина является таймфрейм 1 неделя, а самым шумным 4 часа. Таймфреймы 1Д, 1Ч, 30М практически не отличаются друг от друга. Отсюда можно сделать второй вывод, что лучше торговать по тренду используя 1Н, а на 4Ч использовать стратегию возврата к среднему.
Если смотреть на сегодняшний день, то можно сказать что с января 2022 года эффективность цены на биткоине падает и растет рыночный шум. Это не значит, что нельзя торговать, это значит что скоро будет снижение рыночного шума и начнется рост эффективности цены, т.е будет большой тренд с небольшими откатами, где большинству не дадут зайти по хорошим ценам.
Всего доброго.
Представляю вашему вниманию продолжение рыночных исследований по биткоину. Был проведен НИОКР на тему рыночного шума. В исследовании был задействован индикатор эффективности Кауфманна, есть и другой индикатор измерения рыночного шума, а именно плотности цены, но был задействован эффективности цены Кауфманна.
Рыночный шум представляет собой беспорядочное движение, в любое время окружающее главное направление цены. Высокий шум можно сравнить с походкой пьяного моряка, а низкий шум – прямая линия от старта до финиша.
Был измерен рыночный шум на исторических данных и на 5 таймфреймах: 1 неделя, 1 день, 4 часа, 1 час, 30 минут.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. С течением времени рыночный шум на биткоине растет. В 2013 году он составлял коэффициент 0,44, а в 2021 – 0,31. Отсюда можно сделать первый вывод что зарабатывать с каждым годом становится все сложнее и на рынке становится все больше торговых роботов и самих участников торгов.
2. Самым наименее шумным у биткоина является таймфрейм 1 неделя, а самым шумным 4 часа. Таймфреймы 1Д, 1Ч, 30М практически не отличаются друг от друга. Отсюда можно сделать второй вывод, что лучше торговать по тренду используя 1Н, а на 4Ч использовать стратегию возврата к среднему.
Если смотреть на сегодняшний день, то можно сказать что с января 2022 года эффективность цены на биткоине падает и растет рыночный шум. Это не значит, что нельзя торговать, это значит что скоро будет снижение рыночного шума и начнется рост эффективности цены, т.е будет большой тренд с небольшими откатами, где большинству не дадут зайти по хорошим ценам.
Всего доброго.