CME и здравый смысл vs Туземунщики
Обновлено
Контракты:
вертикальные цветные линии - открытие
вертикальные цветные линии пунктиром - экспирация
горизонтальные цветные линии - цены открыти/закрытия
кружки - ценовые уровни открытия/закрытия на дату экспирации
сиреневый 01.06-27.12
черный 25.06-25.10 (закрыт по цене ниже открытия)
желтый 03.09-29.11
зеленый 30.09-31.01.2020
синий 28.10-26.03.2020
Все закрытия контрактов, открывавшихся весной и зимой 2019 - происходили на существенном повышении цены. В официальном календаре их нет уже, тк они закрыты, собирать по интернету не хочу, это обсуждалось сто раз, есть куча обзоров на эту тему.
Рассмотрим от того места где цена прекратила рост.
Первый период от 01.06 до 03.09, когда открывался декабрьский контракт с ценой открытия в районе 11000 - не очень четко выражен, так как там было два закрытия фьючерсов в июле и в августе поэтому картинка зашумлена.
Но именно там открывается первый контракт который закрылся ниже цены открытия (черный 25.06). И закрылся он ну прям на самом донышке после дампа к 7400. Совпадение.
А через два дня ровно к открытию торгов на январьский контракт (синий 28.10) цена взлетает к 10400 и начинает торговаться в районе 9500. Опять совпадение.
Теперь если посмотреть на открытие ноябрьского контракта (желтый 03.09) видим аналогичную картину - за пару дней до открытия памп с 9500 до 10500 и дальше проторговка в районе 10000 набор позиции. И снова совпадение.
Можно конечно предположить что на СМЕ сидят одни бараны и скупают на после пампов фьючернсые контракты в лонг.
Но что показывает следующее открытие мартовский контрактов (зеленый 30.09) - дамп открытие контракт, а потом проторговка на уровне 8000. Совпадение наоборот.
Логично было бы что контракты, которые открывались с июля были на шорт, а не на лонг, и только контракт который открылся в сентябре и закрывается в марте открывался с расчетом на рост?
Это статистика.
Теперь аналитика.
Если взять за точку отсчета разницу в цене открытия закрытия октябрьского контракта (черный) это примерно 35%.
Предположим что такая маржа заложена у дядек с СМЕ в среднем для всех фьючей, понятно что никто не знает сколько это на самом деле, но это хоть какая-то точка отсчета. Нанеся все это на график в точках закрытия контрактов - получаем возможный ход движения цены, без всяких крестов смерти, треугольников, золотых яиц и прочей херни.
В результате получаем дно 31.01.20 на мощнейшем уровне 6000, от которого логичен рост для закрытия лонговых фьючей дядей с СМЕ и который необходим для халвинга - единственного катализатора, который на данный момент неоспорим (ну еще Китай конечно, но это еще когда будет и как неизвестно).
А теперь лирика.
наложив те же самые 35% на цену открытия получаем цифру в районе 11000 которую нужно достичь за 55 дней, это вего лишь 85%.
Цель более чем реальная, могем и больше) как показывает практика даже на тухлом рынке - за период с мая по июль - за 87 дней 231%
Вот это уже будет органическое начало нормального бычьего рынка, а не раздувание тезером курса выжимая туземун из каждой говноновости.
Там глядишь к тому времени и китайцы подтянутся, а это народ очень дисциплинированный - партия скажет покупать и все пойдут покупать, вот только партия не скажет пока все не подготовит, а для этого нужно время и может как раз в 2020 это время и придет
Все возможные скачки до этого - засаживание туземунщиков для бойни в январе
Вот как-то так.
29.11 узнаем имеет теория право на жизнь или это просто моя паранойя)
Данные отсюда.
cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar/
Идея отсюда.
Голова своя)
вертикальные цветные линии - открытие
вертикальные цветные линии пунктиром - экспирация
горизонтальные цветные линии - цены открыти/закрытия
кружки - ценовые уровни открытия/закрытия на дату экспирации
сиреневый 01.06-27.12
черный 25.06-25.10 (закрыт по цене ниже открытия)
желтый 03.09-29.11
зеленый 30.09-31.01.2020
синий 28.10-26.03.2020
Все закрытия контрактов, открывавшихся весной и зимой 2019 - происходили на существенном повышении цены. В официальном календаре их нет уже, тк они закрыты, собирать по интернету не хочу, это обсуждалось сто раз, есть куча обзоров на эту тему.
Рассмотрим от того места где цена прекратила рост.
Первый период от 01.06 до 03.09, когда открывался декабрьский контракт с ценой открытия в районе 11000 - не очень четко выражен, так как там было два закрытия фьючерсов в июле и в августе поэтому картинка зашумлена.
Но именно там открывается первый контракт который закрылся ниже цены открытия (черный 25.06). И закрылся он ну прям на самом донышке после дампа к 7400. Совпадение.
А через два дня ровно к открытию торгов на январьский контракт (синий 28.10) цена взлетает к 10400 и начинает торговаться в районе 9500. Опять совпадение.
Теперь если посмотреть на открытие ноябрьского контракта (желтый 03.09) видим аналогичную картину - за пару дней до открытия памп с 9500 до 10500 и дальше проторговка в районе 10000 набор позиции. И снова совпадение.
Можно конечно предположить что на СМЕ сидят одни бараны и скупают на после пампов фьючернсые контракты в лонг.
Но что показывает следующее открытие мартовский контрактов (зеленый 30.09) - дамп открытие контракт, а потом проторговка на уровне 8000. Совпадение наоборот.
Логично было бы что контракты, которые открывались с июля были на шорт, а не на лонг, и только контракт который открылся в сентябре и закрывается в марте открывался с расчетом на рост?
Это статистика.
Теперь аналитика.
Если взять за точку отсчета разницу в цене открытия закрытия октябрьского контракта (черный) это примерно 35%.
Предположим что такая маржа заложена у дядек с СМЕ в среднем для всех фьючей, понятно что никто не знает сколько это на самом деле, но это хоть какая-то точка отсчета. Нанеся все это на график в точках закрытия контрактов - получаем возможный ход движения цены, без всяких крестов смерти, треугольников, золотых яиц и прочей херни.
В результате получаем дно 31.01.20 на мощнейшем уровне 6000, от которого логичен рост для закрытия лонговых фьючей дядей с СМЕ и который необходим для халвинга - единственного катализатора, который на данный момент неоспорим (ну еще Китай конечно, но это еще когда будет и как неизвестно).
А теперь лирика.
наложив те же самые 35% на цену открытия получаем цифру в районе 11000 которую нужно достичь за 55 дней, это вего лишь 85%.
Цель более чем реальная, могем и больше) как показывает практика даже на тухлом рынке - за период с мая по июль - за 87 дней 231%
Вот это уже будет органическое начало нормального бычьего рынка, а не раздувание тезером курса выжимая туземун из каждой говноновости.
Там глядишь к тому времени и китайцы подтянутся, а это народ очень дисциплинированный - партия скажет покупать и все пойдут покупать, вот только партия не скажет пока все не подготовит, а для этого нужно время и может как раз в 2020 это время и придет
Все возможные скачки до этого - засаживание туземунщиков для бойни в январе
Вот как-то так.
29.11 узнаем имеет теория право на жизнь или это просто моя паранойя)
Данные отсюда.
cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar/
Идея отсюда.
Голова своя)
Заметка
Учитывая последние события - весь этот exitpump, мартовский рост уже под вопросом.Подробнее сделаю анализ после закрытия январских фьючей - в начале февраля.
Заметка
Итак. Все случилось немного раньше, но поменяло очень многое. Рост вышел не по сроку и не органичным, поэтому план с разворотом в марте отменяется. Нас ждет скорее всего продолжение даунтренда. Сбилась стратегия в связи с запуском новых фьючерсов сроком 4,5,12, и 24 мес. Экспирация 31.01 не дала никакой информации. Пока изучаю отчеты СМЕ, после экспирации 28.02 напишу новый план. Пока настроенние - новое дно.
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.