Чем полезны экстремумы цен
Обновлено
В трейдинге "уровнями" называют самые разные вещи. Здесь я пишу про экстремумы. То есть это не имеет никакого отношения к уровням поддержки/сопротивления, а так же не имеет отношения к объемам. Сначала немного определимся со словами, чтобы всем понятно было о чём тут.
Что есть уровень?
- Обычно "линией" называют линию под углом. А "уровнем" называют строго горизонтальную линию, у которой угла нет. Так же "уровнем" по ошибке скорее часто называют некий узкий диапазон, особенно когда его по объемам хотят вычислить. То есть далее по тексту "уровень" - это вообще абсолютно любая горизонтальная линия.
Что есть экстремум?
- "Экстремумом" называют и минимум цены и максимум цены. То есть и то и то - экстремумы. У свечи это high и low, например. Однако, экстремумы чаще всего ищут в гораздо большем промежутке времени, тогда свечей будет много, а не одна.
Методика
Самое приятное что тут есть полная формализация. То есть ничего не надо додумывать, делать "на глазок", и нет никакой личной субъективности. То есть если 10 разных человек будут делать это правильно, то у всех 10 уровни получатся в одних тех же местах. То есть есть эдакая точность у методики. А вот у волн Эллиота такого нет, кстати.
Абсолютный исторический минимум (самая низкая цена за всю историю пары) в методике не интересна. Потому что бесполезна. Ну например, тот же биткойн, когда впервые начал торговаться на бирже, стоил там 5 центов. Что нам это сегодня полезного даёт? А ничего. На локтях укусы только. Бесполезная информация.
Абсолютный исторический максимум ("ATH", All-Time-High, самая высокая цена за всю историю пары) - это весьма полезная информация. Всегда. Она не устаревает даже. К примеру, для биткойна это цена около 20.000 долларов.
Так как самая низкая цена в истории бесполезна, то всё это делается начиная с самой высокой цены в истории, которая полезна. Там и образуется первый уровень экстремума. Вот так:
И только после него, начинаю со следующей свечи, ищется самая низкая цена. Это будет второй уровень:
И дальше в том же духе. То есть третий уровень это самая высокая цена после точки, откуда выходит второй уровень. Четвертый уровень значит будет опять внизу. И так далее. Всего может получиться даже до 10 таких уровней вполне, если снизойти до мелких таймфреймов.
Далее сидим ждём пробоя одного из двух уровней. Который ближе всего к цене. Тут ближе всего 2 и 3. Если пробивают уровень 3 - значит будет сильный рост. Если пробивают уровень 2 - значит будет сильное падение цены. Ложные сигналы иногда бывают тоже. У криптовалют именно иногда, что у и удобно.
Есть промотать график дальше, то вот так случил пробой второго уровня:
Чем меньше цифра уровня (старшинство его) - тем более сильное движение обычно получается. Ну например, если уровень-1 в 20.000 долларов будет пробит, то не сложно догадаться, что после этого цена легко можно и до 50.000 улететь. Не сейчас конечно, а в каком-то далёком будущем. То есть довольно глупо ожидать что цена 20.000 пробьёт, сходит до 21.000 и вернется обратно и будет падать.
Например, в 2013 году образовался ATH-уровень по цене $1.248 на бирже MTGox. Пробит этот уровень было только в 2016-ом году, после чего раздулся огромный пузырь до 20.000. Но очень многие тогда по ошибки ждали что вот-вот цена до 1.500 сходит и упадет обратно на 200 баксов. А 2.000 типа абсолютно Луна уже и выше 2.000 долларов летать точно-точно невозможно.
Относится вообще к любым парам, а не только к биткойну. На криптовалютах, кстати, как раз лучше всего и работает. Вы этом можете вручную проверить, если воспользуетесь фичей "симулятор рынка". То есть можно промотать график скажем на 1-2 года назад, расчертить эти уровни по методике, а потом смотреть как они пробиваются - в большинстве случаев сразу после пробоя увидите очень сильные резкие движения с длиннющими свечами. Длиннющая первая свеча при пробое, кстати, очень хорошо подтверждение что сигнал этот не ложный, а сильное движение будет еще.
Что есть уровень?
- Обычно "линией" называют линию под углом. А "уровнем" называют строго горизонтальную линию, у которой угла нет. Так же "уровнем" по ошибке скорее часто называют некий узкий диапазон, особенно когда его по объемам хотят вычислить. То есть далее по тексту "уровень" - это вообще абсолютно любая горизонтальная линия.
Что есть экстремум?
- "Экстремумом" называют и минимум цены и максимум цены. То есть и то и то - экстремумы. У свечи это high и low, например. Однако, экстремумы чаще всего ищут в гораздо большем промежутке времени, тогда свечей будет много, а не одна.
Методика
Самое приятное что тут есть полная формализация. То есть ничего не надо додумывать, делать "на глазок", и нет никакой личной субъективности. То есть если 10 разных человек будут делать это правильно, то у всех 10 уровни получатся в одних тех же местах. То есть есть эдакая точность у методики. А вот у волн Эллиота такого нет, кстати.
Абсолютный исторический минимум (самая низкая цена за всю историю пары) в методике не интересна. Потому что бесполезна. Ну например, тот же биткойн, когда впервые начал торговаться на бирже, стоил там 5 центов. Что нам это сегодня полезного даёт? А ничего. На локтях укусы только. Бесполезная информация.
Абсолютный исторический максимум ("ATH", All-Time-High, самая высокая цена за всю историю пары) - это весьма полезная информация. Всегда. Она не устаревает даже. К примеру, для биткойна это цена около 20.000 долларов.
Так как самая низкая цена в истории бесполезна, то всё это делается начиная с самой высокой цены в истории, которая полезна. Там и образуется первый уровень экстремума. Вот так:
И только после него, начинаю со следующей свечи, ищется самая низкая цена. Это будет второй уровень:
И дальше в том же духе. То есть третий уровень это самая высокая цена после точки, откуда выходит второй уровень. Четвертый уровень значит будет опять внизу. И так далее. Всего может получиться даже до 10 таких уровней вполне, если снизойти до мелких таймфреймов.
Далее сидим ждём пробоя одного из двух уровней. Который ближе всего к цене. Тут ближе всего 2 и 3. Если пробивают уровень 3 - значит будет сильный рост. Если пробивают уровень 2 - значит будет сильное падение цены. Ложные сигналы иногда бывают тоже. У криптовалют именно иногда, что у и удобно.
Есть промотать график дальше, то вот так случил пробой второго уровня:
Чем меньше цифра уровня (старшинство его) - тем более сильное движение обычно получается. Ну например, если уровень-1 в 20.000 долларов будет пробит, то не сложно догадаться, что после этого цена легко можно и до 50.000 улететь. Не сейчас конечно, а в каком-то далёком будущем. То есть довольно глупо ожидать что цена 20.000 пробьёт, сходит до 21.000 и вернется обратно и будет падать.
Например, в 2013 году образовался ATH-уровень по цене $1.248 на бирже MTGox. Пробит этот уровень было только в 2016-ом году, после чего раздулся огромный пузырь до 20.000. Но очень многие тогда по ошибки ждали что вот-вот цена до 1.500 сходит и упадет обратно на 200 баксов. А 2.000 типа абсолютно Луна уже и выше 2.000 долларов летать точно-точно невозможно.
Относится вообще к любым парам, а не только к биткойну. На криптовалютах, кстати, как раз лучше всего и работает. Вы этом можете вручную проверить, если воспользуетесь фичей "симулятор рынка". То есть можно промотать график скажем на 1-2 года назад, расчертить эти уровни по методике, а потом смотреть как они пробиваются - в большинстве случаев сразу после пробоя увидите очень сильные резкие движения с длиннющими свечами. Длиннющая первая свеча при пробое, кстати, очень хорошо подтверждение что сигнал этот не ложный, а сильное движение будет еще.
Заметка
Возьмем для примера еще какую-нибудь популярную пару, но совсем другую. Эфир/биток как раз подойдет. Вот такие уровни у меня получились если немного отмотать график:А тут пробой шестого уровня был:
Заметка
Тут еще отдельно стоит выделить, что после пробоя 6-го уровня ниже то был 4-ый еще, и его тоже пробило, где цена снова ускорилась в своём падении. То есть когда пробили 6-ой уровень, то он уже "теряет силу" и более не важен. Но 4-ый то уровень еще не разу не был пробил, и поэтому он был важен. 2-ой уровень эфирчик не пробивал еще. Исходя из этой логики если 2-ой пробит будет, то там даже шортить можно, потому как в долларах можно и до $30 даже улететь, где быть может и будет долгосрочное дно у него. Сие не прогноз.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.