Обучение

Как работать с окружностями Фибоначчи на графике Биткоина

Обновлено

Дорогие друзья,

Понемногу отходя от праздников первым делом решил исполнить просьбу моих любимых читателей и в первом обучающем блоке 2018 года рассказать об окружностях Фибоначчи.
Если Вы попробуете пострить её самостоятельно, то с настройками по умолчанию она будет выглядеть приблизительно так:

Строится данная красота так же, как и обычные, знакомые всем уровни коррекции Фибоначчи.
(см. ниже)

Для этого нам нужно взять два экстремума – минимум и максимум на рассматриваемом интервале в рамках одного тренда и протянуть между ними соединительную линию.
В отличии от коррекционных уровней Фибоначчи, окружности будут расходиться волнами из центра соединительной линии.

Поэтому, если протянуть уровни коррекции по Фибе от середины рассматриваемого тренда, то отмеченные уровни будут пересекаться по касательной с окружностью Фибоначчи.
Сами по себе, окружности обладают теме-же свойствами, что и коррекционные уровни и отмечают на графике уровни сопротивления и поддержки.
Однако, благодаря тому, что окружности отмечают ключевые точки на осях координат не только в плоскости цены, но и во времени, у нас появляется возможность заглянуть в туманное будущее движения курса крипты.
Очевидно, что, используя окружности Фибоначчи, нас будут интересовать не столько уровни в рамках отмеченного тренда, сколько проекции Фибы, уходящие в будущее.

По умолчанию, такими уровнями являются проекции от тренда в пропорции 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618 .
Как мы видим на графике выше, окружность на уровне 1.618 выступает сильным уровнем сопротивления.
Кривая линия цены движется достаточно долгое время параллельно данной окружности, даже не касаясь её.
Затем, после пересечения, локальный тренд явно изменил свое направление и рынок ушел во флет.
При пересечении окружности на уровне 2.618 тиккер Битка снова сделал импульсный выстрел и наметил изменение тренда.
Следовательно, подводя промежуточный итог, отметим, что окружности Фибоначчи обладают следующими свойствами:
1) Определяют уровни поддержки и сопротивления по уровню цен и во времени
2) Отмечают на плоскости координат зону вероятного смена тренда
3) Отмечают зону вероятного резкого импульсного движения

Теперь наступает самая интересная часть рассказа, где я хотел бы поделиться своим опытом использования данного инструмента.

Все поклонники инструментов Фибоначчи, наверняка знают, что для вычисления уровней Фибы использовались пропорции «золотого сечения».

Но я решил капнуть глубже и разобраться, как данные уровни вычислялись.

В итоге, первым откровением для меня стала информация о том, что в техническом анализе используются округленные значения «золотого сечения» и на самом деле, золотым сечением является значение не 1,618, а 1.61803398874989, так же, у этого числа есть обратное значение 0.618033988749895 (в инструментах Фибоначчи — это уровень 0,618)

Казалось бы, ничего страшного, ведь округление идет только до десятитысячных.
Однако, расчет всех остальных уровней Фибоначчи идет на основании свойств «золотого сечения» для прямого и обратного значения, и производные данных значений имеют куда более значительное отклонение.

Заметка

Заметка

Все они делятся на три типа:
1) Уровень, определенный по свойствам золотого сечения
2) Уровень золотого сечения + один (на практике такой уровень очень часто работает)
3) Уровень, определенный по свойствам обратного золотого сечения

Очевидно, что данных уровней больше, чем позволяет включить инструментарий, поэтому на этапе построения окружностей Фибоначчи важно определить те уровни, которые наиболее точно определят будущие изменения.

Как для любого другого инструмента технического анализа, адекватность сигналов проверяется на ретроспективе графика, т.е. на его исторических данных.

Для этого, при построении следует выделять те уровни, которые наиболее точно отражают изменения в прошлом.

Хоть данное правило не дает 100% гарантии, как, впрочем, и любой другое правило в ТА, однако, на деле, та окружность, которая в прошлом отмечала наиболее сильное изменение тренда, в будущем является наиболее важной ключевой точкой.

Другим способом выявить наиболее сильные уровни является декомпозиция трендовых уровней. Для этого окружности Фибоначчи строятся как на глобальном тренде, так и на локальных и микротрендах.

Точки, в которых находятся окружности от разных уровней трендов по определению являются более сильными, чем места с одиночно стоящими окружностями.

Теперь посмотрим, как это выглядит на деле?

Заметка

В начале я строю окружности Фибоначчи верхнего порядка на недельном графике.
Для этого я использую бычий тренд от начала 2016 года до исторического максимума в районе 20 000 USD.

Чтобы быть уверенным, что данный уровни работают, я проверил каждый детально на ретроспективе движения биткоина.

Я не буду показывать проверку каждого уровня, Вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Здесь я покажу для примера проверку уровней 4.236, 3.618 и 3.33

Как видно на графике выше, уровни 4.236 и 3.618 достаточно точно падают на начало растущей волны, а уровень 3.33 находится прямиком на границе, перед началом коррекции.

Это означает, что данные уровни достаточно сильные и в будущем так же могу стать критическими точками для разворота тренда.

Затем, я струю окружности на 4 часах.

Как мы видим, каждой из отмеченных окружностей на графике выше в прошлом отметила начало нового локального тренда.

Для примера 1.618 отлично себя показала, как в прошлом, так и в последнем коррекционном движении, отразив масштабный разворот тренда.

Но если сравнивать с другими, то наиболее слабой из всех представленных окружностей выглядит 2.618, так как импульсное движение после нее в ретроспективе было достаточно слабым. Данный факт необходимо учесть при построении будущих прогнозов.

На последнем этапе построения декомпозиционной модели я строю окружности Фибоначчи третьего порядка на часовом графике.
Для этого я выбрал последнюю закрытую коррекционную волну.

На графике выше я скрыл все окружности, действие которых осталось в прошлом и специально выделил окружность на уровне 3.618. Как мы видим, в ретроспективе она отмечает растущую волну с сильным импульсом, и сейчас, находясь на перекрестье с окружностью 2.058, она образует достаточно сильную критическую точку, которая предвещает сильный импульс.

Сразу хочется оговориться, что сами по себе окружности Фибоначчи, как и другие инструменты названные в честь этого замечательного математика 13 века, не дают сигналов на покупку или продажу, однако, могут стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.

Если сигнал на покупку или продажу совпадает с пересечением окружности Фибоначчи, то этот факт если не дает гарантию, то точно усиливает вероятность того, что сигнал отработает на все 100500%

В нашем случае индикаторы показывают разнонаправленную картину, поэтому говорить о направлении импульса еще рано.
Однако, сам факт импульса, а точнее его направление в ту или иную сторону будет сигналом ко входу в рынок, чтобы прокатиться на только-только зарождающейся, будущей волне.

Заметка

Если у Вас есть желание поддержать меня, просто поделитесь этой идеей со своими друзьями.

Это будет наилучшая благодарность для меня!

Спасибо!

Заметка

Еще добавлю к вышесказанному, что окружности часто выступают магнитом для котировки, и после пробоя, прежде чем сформировать импульс, первое время цена может обманчиво двигаться в противоположную сторону. Данной поведение объясняется высокой неопределенностью в данной точке и повышенной волатильностью.
Именно такой исход событий мы наблюдали после последнего пробития. Но, надо отдать должное, окружность отработала на 100% и определила начало импульса очень точно.

Hypov

I launched TECH HY Venture Club. FREE access! Just Google to find a link

Мои профили:

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.