Простейшая стратегия Ларри

14 мар. 2019 г.

Не стал публиковать этот скрипт, так как хоть и прибыльно оказалось (с комиссией 0.1% на битке), как то не очень нравится. Да и просадочки по ней дай боже. Так не выложу скрипт, но опишу как оно работает. Может кому пригодится.

Скользящие средние

Используется 2 простые скользящие среднее (SMA), причем одна по максимумам свечей (high), а вторая по минимумам (low). Исходя из логики они никогда не пересекаются. А если и пересекутся каким то чудом, то это ничего не значит. Периодов он рекомендовал 3 свечи именно. Так и сделал. Пробовал другое количество свечей тоже - хуже чем 3 оказалось.

Определение тренда

К сожалению в описании его стратегии не было чётко формализованного алгоритма как он ими тренд то определять собирался. Всё на уроне типа "Если растут, значит аптренд считайте". Однако, это "если растут" можно по разному определять. Тут уже пришлось додумывать.

Решил так сделать: если обе линии подросли - значит аптренд. Если одна вверх, а другая вниз - значит тренд не изменился. Ну и если обе упали - значит даунтренд.

Цветной фильтр

Фильтр по цвету свечи намного улучшил результат. Как обычно. Покупаем на красных если аптренд, продаем на зеленых если даунтренд. Реверсивно.

Бектесты

Бектесты на всех крупных парах крипты показывают просадки овер 70% (часто овер 90%), это с лотом в 100%. Но в целом чаще всего рынок обыгрывает с учётом комиссии.

Не выкладывать решил так как раздел "Скрипты" в моем профиле превратился уже в некую помойку :) Юзеров жалко уже, которые их все изучить пытаются. А удалять там нельзя, кстати. Я бы многие удалил бы уже. Так что буду выкладывать только то что получше работает.