Дивергенции
iliasamodin
Добрый день, давно слежу за вашим каналом здесь и на ютуб. Вы даёте эффективные советы, обучения и часто отвечаете в комментариях, за что я вам очень благодарен. Как более опытный трейдер, ответьте на вопрос, если вас не затруднит, в интернете не могу найти ответ именно на этот небольшой нюанс анализа дивергенций - дивергенция на макди или любом другом индикаторе может быть действительной исключительно для рядом стоящих вершин/впадин или же, если между ними есть вершина/впадина №2 не такая высокая/глубокая, как №1 и №3, то её можно в расчёт не брать и сравнивать только 1 и 3 вершины/впадины? Ещё раз спасибо вам за то, что вы делаете!
Индикаторы
Обычно используют RSI или MACD, чаще RSI. Совсем редко какие-то другие, кроме этих двух. И это не очень принципиально.
Нудный пример
Определять где там пик цены или дно "на глаз" это конечно весело и круто, но не практично. Проблема в том что я этот пик вижу почему-то в одном месте, а ты почему-то тоже "на глаз", но в другом. Далее мы друг с другом спорим, переходим на личности, и кто-нибудь окажется вычислен по айпи. Но всего этого можно избежать если заюзать какой-нибудь формализованный метод. Например, будем использовать дефолтный индикатор зигзаг с дефолтными же настройками. Тогда все движения цены у нас будут совпадать, и не будет этой субъективности.
Тогда вот так получается по шагам. Вот просто зигзаг, и у меня это выглядит так (на дневном ТФ, биржа Bitstamp).
Шаг 2: возле каждого пика цена поставил циферку по порядку. А потом соединил их линиями. Обратите внимание что проигнорирована пик номер пять - потому что цена там ниже предыдущего пика. А после циферки 6 далее ничего не выделялось, потому что все цены оказывались уже ниже, чем цена в точке 6.
Шаг 3: Далее сравниваю есть расхождения (дивергенция = расхождение) между пиками цен и пиками индикатора RSI (а это значит все промежуточные значения RSI не имеют значению и игнорируются). Индикатор RSI отключаю что глаз не мозолил зря. Итак, между точками 1 и 2 дивергенции с RSI однозначно нет. Повышается и цена (точка 2 у цены выше чем точка 1), и индикатор RSI тоже повышается. Это говорит о том что цена скорее всего продолжит расти после точки два. То есть более вероятно что скоро появится точка 3, которая окажется выше чем точка 2.
Шаг 4: смотрим следующий сегмент, между точками 2 и 3. Тут явно есть дивергенция, цена повышалась, а значения RSI снизились. Это говорит о том что далее цена более вероятно будет падать. Чего не совсем произошло :) После дивергенции цена еще немного подросла. Однако, если бы трейдер продал биткойны из-за дивергенции, то вскоре смог бы купить их все же дешевле чем продал. Значит сигнал вообще то был прибыльным, хоть и не идеальным вовсе.
Шаг 5: на следующих сегментах так же есть дивергенция. Вторая дивергенция по счету только увеличивает шанс что цена всё же развернется.
При снижении цены
Во-первых, при снижении цены поиск дивергенций намного полезнее (особенно на бычьем рынке как сейчас). А во-вторых, тут результат был интереснее и точнее. Для снижения цены делается тоже самое - зеркально наоборот.
Шаг 1: Снова выделяю точки. Сложность с точкой 5. Так как цена закрытия всё же ниже чем у точки 4, то я её выделяю тоже. Однако, минимальная цена там чуточку выше чем у предыдущей, почти на одном уровне.
Шаг 2: Так же отключу зигзаг и проведу линии.
Шаг 3: в сегменте между точками 1 и 2 дивергенции нет, предпологается что дальнейшее снижение цены более вероятно значит.
Шаг 4: В сегменте между точками 2 и 4 дивергенция есть. Стало быть более вероятен рост и в точке 4 стоило бы покупать (тем более после такого большого и резкого падения). То есть точка 5 нам была и не обязательна тут.
Шаг 5: В сегменте между точками 4-5 дивергенции вроде бы и нет (тут сложнее уже понять), но часто это назовут тоже дивергенцией. Потому что дивергенция была в предыдущем движении, а следующее движение (которое 4-5) меньше предыдущего. То есть если посмотреть на черные линии на графике цены, то эти черные линии как бы "закругляются" вверх. И вот это тоже называют дивергенцией.
И подсчитаем
Если бы для торговли использовались только дивергенции, то получилось бы следующее. Продать надо было на точке 3 при росте цены, и на точке 4 при падении цены откупать обратно. Или даже зашортить между ними (не советую). Однако, на реальной практике увидеть пик цены мы не может тогда когда он образовался. Нужно еще несколько свечей где цена бы упала и только после падения цены мы бы увидели где там был пик. То есть идеально на точке 3 продать - невозможно (по этой системе). И купить на точке 4 не получилось бы тоже.
Горизонтальными лучами я выделил цены закрытия свечей, при которых пик и дно цены можно было определить индикатором зигзаг. То есть было бы большое отставание. Красная линия это цена для продажи, а оранжевая линия для покупки.
На реально же практике оказалось бы выгоднее не входить в сделку сразу после того как образовалась вершина или дно, а подождать более выгодных цен. Если более выгодных потом не получилось, то ничего страшного - на рынке есть полно других пар.
Добрый день, давно слежу за вашим каналом здесь и на ютуб. Вы даёте эффективные советы, обучения и часто отвечаете в комментариях, за что я вам очень благодарен. Как более опытный трейдер, ответьте на вопрос, если вас не затруднит, в интернете не могу найти ответ именно на этот небольшой нюанс анализа дивергенций - дивергенция на макди или любом другом индикаторе может быть действительной исключительно для рядом стоящих вершин/впадин или же, если между ними есть вершина/впадина №2 не такая высокая/глубокая, как №1 и №3, то её можно в расчёт не брать и сравнивать только 1 и 3 вершины/впадины? Ещё раз спасибо вам за то, что вы делаете!
Индикаторы
Обычно используют RSI или MACD, чаще RSI. Совсем редко какие-то другие, кроме этих двух. И это не очень принципиально.
Нудный пример
Определять где там пик цены или дно "на глаз" это конечно весело и круто, но не практично. Проблема в том что я этот пик вижу почему-то в одном месте, а ты почему-то тоже "на глаз", но в другом. Далее мы друг с другом спорим, переходим на личности, и кто-нибудь окажется вычислен по айпи. Но всего этого можно избежать если заюзать какой-нибудь формализованный метод. Например, будем использовать дефолтный индикатор зигзаг с дефолтными же настройками. Тогда все движения цены у нас будут совпадать, и не будет этой субъективности.
Тогда вот так получается по шагам. Вот просто зигзаг, и у меня это выглядит так (на дневном ТФ, биржа Bitstamp).
Шаг 2: возле каждого пика цена поставил циферку по порядку. А потом соединил их линиями. Обратите внимание что проигнорирована пик номер пять - потому что цена там ниже предыдущего пика. А после циферки 6 далее ничего не выделялось, потому что все цены оказывались уже ниже, чем цена в точке 6.
Шаг 3: Далее сравниваю есть расхождения (дивергенция = расхождение) между пиками цен и пиками индикатора RSI (а это значит все промежуточные значения RSI не имеют значению и игнорируются). Индикатор RSI отключаю что глаз не мозолил зря. Итак, между точками 1 и 2 дивергенции с RSI однозначно нет. Повышается и цена (точка 2 у цены выше чем точка 1), и индикатор RSI тоже повышается. Это говорит о том что цена скорее всего продолжит расти после точки два. То есть более вероятно что скоро появится точка 3, которая окажется выше чем точка 2.
Шаг 4: смотрим следующий сегмент, между точками 2 и 3. Тут явно есть дивергенция, цена повышалась, а значения RSI снизились. Это говорит о том что далее цена более вероятно будет падать. Чего не совсем произошло :) После дивергенции цена еще немного подросла. Однако, если бы трейдер продал биткойны из-за дивергенции, то вскоре смог бы купить их все же дешевле чем продал. Значит сигнал вообще то был прибыльным, хоть и не идеальным вовсе.
Шаг 5: на следующих сегментах так же есть дивергенция. Вторая дивергенция по счету только увеличивает шанс что цена всё же развернется.
При снижении цены
Во-первых, при снижении цены поиск дивергенций намного полезнее (особенно на бычьем рынке как сейчас). А во-вторых, тут результат был интереснее и точнее. Для снижения цены делается тоже самое - зеркально наоборот.
Шаг 1: Снова выделяю точки. Сложность с точкой 5. Так как цена закрытия всё же ниже чем у точки 4, то я её выделяю тоже. Однако, минимальная цена там чуточку выше чем у предыдущей, почти на одном уровне.
Шаг 2: Так же отключу зигзаг и проведу линии.
Шаг 3: в сегменте между точками 1 и 2 дивергенции нет, предпологается что дальнейшее снижение цены более вероятно значит.
Шаг 4: В сегменте между точками 2 и 4 дивергенция есть. Стало быть более вероятен рост и в точке 4 стоило бы покупать (тем более после такого большого и резкого падения). То есть точка 5 нам была и не обязательна тут.
Шаг 5: В сегменте между точками 4-5 дивергенции вроде бы и нет (тут сложнее уже понять), но часто это назовут тоже дивергенцией. Потому что дивергенция была в предыдущем движении, а следующее движение (которое 4-5) меньше предыдущего. То есть если посмотреть на черные линии на графике цены, то эти черные линии как бы "закругляются" вверх. И вот это тоже называют дивергенцией.
И подсчитаем
Если бы для торговли использовались только дивергенции, то получилось бы следующее. Продать надо было на точке 3 при росте цены, и на точке 4 при падении цены откупать обратно. Или даже зашортить между ними (не советую). Однако, на реальной практике увидеть пик цены мы не может тогда когда он образовался. Нужно еще несколько свечей где цена бы упала и только после падения цены мы бы увидели где там был пик. То есть идеально на точке 3 продать - невозможно (по этой системе). И купить на точке 4 не получилось бы тоже.
Горизонтальными лучами я выделил цены закрытия свечей, при которых пик и дно цены можно было определить индикатором зигзаг. То есть было бы большое отставание. Красная линия это цена для продажи, а оранжевая линия для покупки.
На реально же практике оказалось бы выгоднее не входить в сделку сразу после того как образовалась вершина или дно, а подождать более выгодных цен. Если более выгодных потом не получилось, то ничего страшного - на рынке есть полно других пар.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.