Настроения участников рынка (BRENT) 2
На графике несколько фьючерсов брент, торгуемые на фортс МОЕХ. Подходя к дате экспирации, спред между фьючерсами падает приблизительно до 0.2 долл. Значения спредов усреднены через показатель (макс+мин)/2 Контанго говорит о том, что инвесторы ставят на продолжение роста, мне так кажется. С точки зрения продолжения роста недооценены майский (экспирация в начале мая), в большей степени июльский (красный) и сентябрьский (про него может и рано говорить, только недавно начал торговаться). чем больше абсолютное значение спреда, тем 1) фьюч более дальний и 2) инвесторы полагают что рост скорее продолжится. Сближение спредов, их пересечения, и/или даже уход ниже 0 говорит о том что инвесторы полагают близкий разворот тренда или такой разворот уже произошел
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.