Кластерные объемы TW. В чем их проблема и какие данные внутри.

11 дек.

Сразу хочется сказать, цель публикации не критика, а скорее feedback и желание озвучить проблему. Она очевидно есть, и было бы отлично если ее решат. Кластера интересный и полезный инструмент для торговли.
Если я прав в выводах, то проблема вполне решаема со стороны команды TW. И все будут рады и счастливы.

Разбираться будем именно с инструментами CME. Криптовалюты, акции и т.д. не смотрел и не проверял.
В сети много разговоров о кластерах TW, и различных мнений почему они не подходят для работы. Так как недавно купил Премиум подписку, естественно залез в кластера и решил разобраться, какие в них объемы (тиковые или биржевые) и можно ли с ними работать. Весь разбор будет в сравнении с данными другой популярной платформы, рекламировать ее не будем.

Тиковые или биржевые объемы? Быстренько про них и забудем.



В одной из своих публикаций я уже говорил, что тиковые данные по объемам только на графиках Брокеров(Oanda, FXCM и тд.). Обычно это вертикальные объемы и профили, но на удивление у них же есть кластера. В которых конечно же тоже скорее всего тиковые данные.
На скрине сравнение Кластеров Oanda и фьючерса 6E. Как видно даже по итоговым суммам объема полный разбег, дальше сравнивать даже не стал, что там спрятано внутри кластеров никому не известно, все цифры даже между брокерами нигде не совпадают.

Биржевые данные с фьючерсов и кластера.

Все примеры будут на примере Фьючерса 6E, на остальных валютах, индексах, металлах точно такая же картина.
На скрине взяты 2 отрезка утром 10.12.2024, примерно 10:00(UTC-2). Свечи отметил стрелками. Если вдруг кто захочет проверить.



1.Первое что видно, итоговые суммы объемов по свечам абсолютно одинаковые, значит поставщик данных в TW есть, и на данные можно ориентироваться. Тиковые никогда с такой точностью не попадут в цифры.
2. А вот по Дельте, полное несоответствие. Хорошо хоть в цвет попадают(но это тоже не всегда).
3. Смотрим в Кластера на общий объем. Тут уже очевидные расхождения в цифрах и какие-то дыры.
Если смотреть по краям свечей где не очень большие цифры, попаданий очень много, а если есть разбег небольшой в цифрах то можно отследить куда они убежали.

Так под цифрой (1) видно как разбежались 13 контрактов по ячейкам (89-76=13, 24+13=37).
Под цифрой (2) схлопнулись вместе две ячейки(21+16=37), и в итоге в кластере дырка.
Цифра (3), 1 контракт перепрыгну ниже.
И таких примеров множество, большие цифры перебирать не стал, т.к. это не имеет смысла.

Единственное что тут можно отметить из плюсов, при всех разбегах в цифрах в значение POC свечи почти всегда попадают. Редко POC выше ниже на 1-2 кластера. Если вы это используете, ну, этому вроде можно верить :)

4. А теперь вернемся к Дельте и значениям Bid\Ask. Тут тоже полный бардак. И некоторые расхождения местами можно отследить. А местами как будто они раскиданы рандомно.



Свеча отмеченная цифрами очень показательная.
(1) – Сумма 4 ячеек схлопнулась в одну 37 и образовалась дырка.
(2) – 32 не разделилось на 10 и 22.
(3) – 45 не разделилось на 17 и 28.
(4) – 20 не разделилось на 10 и 10.
И таких «Нулевых» примеров множество, так же как и перепрыгивание контрактов из ячейки в ячейку.
Из-за этого соответственно считаются не верно суммы в столбцах по всем ТФ, и сама общая Дельта.

Выводы:

На фьючерсах в кластерах и объемах реальные биржевые данные, а не тиковые.

Кластера, на данный момент и в такой реализации, бесполезные. Все что в них можно увидеть это общий объем свечи, и сориентироваться мало-мальски на РОС свечи.
Есть мнения, что причины в поставщике данных с CME, но сравнивая других поставщиков, разбеги если и случаются, то они единичные и минимальны. Насколько удалось найти информацию в Интернете, похоже поставщик данных с CME компания CQG. Не доводилось с ними сталкиваться, но неужели там все так плохо, верится с трудом. Ошибка скорее программная и наверняка решаемая. Что и будем с нетерпением ждать.

Если публикация оказалось полезной ставь ракету или оставь комментарий :)

4 дня назад

Заметка

Дополнение 1:

Незачем это выносить в отдельную статью, тема все та же.
Была надежда, что Индикатор Вертикальной дельты берет какие то другие данные и показывает верно Дельту, но нет.





Время все видно на скринах, это 16 декабря 2024.
1. Цифры в Индикатор дельты похоже подставляются просто общего объема и всегда одинаковые. Отдельно Bid\Ask все время показывает 0 (я предполагаю, что это они).
2. Замечательная большая свеча. В которой прям максимальная отрицательная дельта за день.
Но из-за проблем, описанных выше в статье, она не верно посчитана. На самом деле дельта там ничем не примечательна и в отрицательном значении -86. Ниже будет общий скрин, там будет отмечено это место.
3. Как и писал выше в статье, значения POC могут немного гулять, тут это наглядно видно.



Ну и общая картина на Дельту, выделили некоторые яркие места. По центру тот самый пример выше. В конце дня, яркий пример когда даже в цвет не попали.
Дальше описывать даже не буду, наглядно видно что все гуляет как хочет. Причины все те же, и будем надеяться и верить в скорое их исправление :)

4 дня назад

Заметка

Дополнение 2.

Ну и ложка меда в бочке дегтя. :)

Сравнивал на днях еще индикатор VWAP. Ему можно вроде верить. Что в целом и не удивительно. Для расчета в индикаторе берутся общие данные объема, а с ними все в порядке. Ниже пару скринов с примером 6Е дата 16.12.2024. Недельные и большие периоды тоже сравнивал.